推荐一本量化宝藏书籍,内含151个量化交易策略
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如果说,有这么一本跟量化相关的书籍,其中涵盖了股票、期货、期权、外汇、加密货币、ETF等投资领域的151个交易策略,你有没有兴趣要看呢?
如果说,这本书就跟鹿鼎记里面韦小宝刚入会时,陈近南交给他那本武功秘籍一样,只是一堆绝世武功秘籍的目录,你是否还有耐心看下去呢?
如果说,目前这本接近500页的书籍,还没有引进国内,都是全英文版本,你是否还能静下心来读下去呢?
“这一本只是绝世武功的目录,那一堆才是绝世武功的秘籍”
如果对这3个问题的回答都是肯定的,那我就不卖关子继续唠下去了,说否的小伙伴就可以悄悄退散了。
这本书就是Zura Kakushadze的《151 Trading Strategies》,最初是2018年8月发表在SSRN(国外公益性质的论文发布网站)上的同名论文,后来在同年年底整理成书,目前全网传播较多的是361页的论文版本,但个人感觉阅读效果较好的是480页的电子书版本,不仅标签完善,而且参考文献跳转非常顺滑,文末有传送门。
说起Zura Kakushadze,很多人觉得很陌生,但是一说起他就是《101 Formulaic Alphas》(坊间俗称“Alpha101”)的作者,是不是就觉得熟悉了一些,牛人一如既往都是牛人,101个Alpha因子已经很多了,又搞出了151个策略。
这本巨作当中包含了横跨股票、期货、期权、外汇、加密货币、ETF等多个投资领域的151个交易策略,其中不仅有传统的量化策略,还加入了一些人工智能/机器学习的策略(ANN、KNN、朴素贝叶斯),此外,还有样本外的的回测源代码、500个数学公式、900个术语定义以及和策略对应的2000篇参考文献。
正是由于此书内容如此繁多,而且非母语,于是才有了开篇的三连问,要初心耐心静心才能在其中徜徉。
书中内容的组织形式是,每一个小节对应一个量化策略,开头会三言两语引入策略,然后概括出核心规则/公式,最后给出策略的构建方法,其间会穿插很多参考文献,告诉你策略idea的来源和为什么这样设置,所以很多人说这本书只是一个目录,那2000个参考文献才是本体。
下面还是举个具体的例子来说明吧,请翻到书中第41页(PDF的第57页)的3.1小节“Strategy: Price-Momentum”,这里主要讲述股票的价格动量策略。
其中给出了股票累计收益率R_cum、平均收益率R_mean和风险调整平均收益率R_risk.adj的计算公式,用这些公式可以衡量股票的动量,价格动量策略的构建就是按动量大小降序排列(也就是数值越大越靠前),做多高动量的分组,同时做空低动量的分组。
在阅读的过程中,点击蓝色的参考文献引用,就可以直接跳转到对应的参考文献信息,如果想了解更多的策略细节,就可以下载阅读这些参考文献,这就是我建议看电子书版的原因,看论文版的需要自己在附录当中手动查找,相当费神。
到这里就说得七七八八了,大伙儿此刻应该有了一个轮廓性的了解,依然想看的朋友可在公众号后台回复暗号:zura,就可以保存下载了,论文版和电子书版都有,enjoy~
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