推荐一本量化宝藏书籍，内含151个量化交易策略

如果说，有这么一本跟量化相关的书籍，其中涵盖了股票、期货、期权、外汇、加密货币、ETF等投资领域的151个交易策略，你有没有兴趣要看呢？

如果说，这本书就跟鹿鼎记里面韦小宝刚入会时，陈近南交给他那本武功秘籍一样，只是一堆绝世武功秘籍的目录，你是否还有耐心看下去呢？

如果说，目前这本接近500页的书籍，还没有引进国内，都是全英文版本，你是否还能静下心来读下去呢？

“这一本只是绝世武功的目录，那一堆才是绝世武功的秘籍”

如果对这3个问题的回答都是肯定的，那我就不卖关子继续唠下去了，说否的小伙伴就可以悄悄退散了。

这本书就是Zura Kakushadze的《151 Trading Strategies》，最初是2018年8月发表在SSRN（国外公益性质的论文发布网站）上的同名论文，后来在同年年底整理成书，目前全网传播较多的是361页的论文版本，但个人感觉阅读效果较好的是480页的电子书版本，不仅标签完善，而且参考文献跳转非常顺滑，文末有传送门。

说起Zura Kakushadze，很多人觉得很陌生，但是一说起他就是《101 Formulaic Alphas》（坊间俗称“Alpha101”）的作者，是不是就觉得熟悉了一些，牛人一如既往都是牛人，101个Alpha因子已经很多了，又搞出了151个策略。

这本巨作当中包含了横跨股票、期货、期权、外汇、加密货币、ETF等多个投资领域的151个交易策略，其中不仅有传统的量化策略，还加入了一些人工智能/机器学习的策略（ANN、KNN、朴素贝叶斯），此外，还有样本外的的回测源代码、500个数学公式、900个术语定义以及和策略对应的2000篇参考文献。

正是由于此书内容如此繁多，而且非母语，于是才有了开篇的三连问，要初心耐心静心才能在其中徜徉。

书中内容的组织形式是，每一个小节对应一个量化策略，开头会三言两语引入策略，然后概括出核心规则/公式，最后给出策略的构建方法，其间会穿插很多参考文献，告诉你策略idea的来源和为什么这样设置，所以很多人说这本书只是一个目录，那2000个参考文献才是本体。

下面还是举个具体的例子来说明吧，请翻到书中第41页（PDF的第57页）的3.1小节“Strategy: Price-Momentum”，这里主要讲述股票的价格动量策略。

其中给出了股票累计收益率R_cum、平均收益率R_mean和风险调整平均收益率R_risk.adj的计算公式，用这些公式可以衡量股票的动量，价格动量策略的构建就是按动量大小降序排列（也就是数值越大越靠前），做多高动量的分组，同时做空低动量的分组。

在阅读的过程中，点击蓝色的参考文献引用，就可以直接跳转到对应的参考文献信息，如果想了解更多的策略细节，就可以下载阅读这些参考文献，这就是我建议看电子书版的原因，看论文版的需要自己在附录当中手动查找，相当费神。

到这里就说得七七八八了，大伙儿此刻应该有了一个轮廓性的了解，依然想看的朋友可在公众号后台回复暗号：zura，就可以保存下载了，论文版和电子书版都有，enjoy~

Tip：点击关键字可以直接查看对应文章。

END

如果对本文有疑惑，或是想聊聊

亦或是围观朋友圈当点赞之交

点我，让我们一路同行

吃瓜吐槽写代码

(微信号:iquantman)

添加好友后，私信『666』

送你一些量化小福利

人工回复慢请见谅~

继续阅读

阅读原文