本文带大家深扒指标之王MACD的另类价值，看看盈亏比2.1的高低形态策略是怎么炼成的。

1.MACD到底是个啥
个人感觉MACD指标就如同微笑那般，是世界最美最通用的语言，无论你是交易股票或债券，还是期货或期权，亦或是外汇和数字货币，MACD都是被人经常提及和使用的指标，素有“指标之王”的美誉。
打开大部分行情软件的默认界面，上方一般都是价格K线主图，主图上可能叠加着各个周期的均线，紧接着下来就是成交量柱状图，下方就是MACD的副图了。
MACD的英文全称是“Moving Average Convergence and Divergence”，中文名字叫“异同移动平均线”，由“一柱两线”构成，两线分别是DIF线和DEA线，一柱就是MACD柱。
具体的计算方法如下，【12，26，9】是MACD的默认参数，可以根据自己的喜好调整。

DIF=EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)DEA=EMA(DIF, 9)MACD=(DIF-DEA)×2
先来解释一下，具体计算式子表达的意思，大神可直接跳过这一Part。
瞄一遍计算公式，发现“EMA”是高频词，初学量化的萌新可能会疑惑，这是啥玩意儿，其实它也是均线，它有一个近亲，大家肯定非常熟悉，那就是MA，大家经常说的20日均线，其实一般指的就是MA20。
虽然大家都是均线，EMA和MA还是存在区别滴，前者是指数平均，后者是算术平均，算术平均就是对每一天的价格都是同等对待，指数平均就是区别对待每一天的价格，越近期的价格，考虑的权重就越高，所以EMA更能反映近期的价格走势，它们的具体计算方式可以上度娘Google一下。
EMA(CLOSE,12)和EMA(CLOSE, 26)就是表示对收盘价CLOSE分别计算12日和26日的指数平均，因此DIF线就是快EMA和慢EMA的差值线，DEA线就是对DIF线计算9日的指数平均。
那么，MACD柱就是DIF线与DEA线的差值的2倍，当数值为正时，柱子颜色为红，当数值为负时，柱子颜色为绿（也有偏蓝色的）。
看吧，MACD也没有啥神秘的，3个步骤就可以轻轻松松计算出来。
2.MACD的两个常用方法
MACD的底裤我们已经扒开了，计算的本质也坦露在我们面前，那我们该如何使用MACD呢？
上周末我舍弃了搜寻岛国高清无码蓝光压缩的电影时间，统计发现目前大家最为常用的方法是金叉死叉法和背离法。
（1）金叉死叉法
从MACD的计算过程中可以看出，DEA是DIF的9日均线，你若是把DIF想象成收盘价的话，DEA就是收盘价的9日均线，虽然这种不属于5/20/60/120的均线长度，可能对强迫症不友好。
自然而然地，当价格向上突破均线趋势时，可能会迎来上涨行情，反之，当价格向下突破均线趋势时，可能会迎来下跌行情。
因此，金叉死叉法就是当DIF线与DEA线出现金叉的时候，开多头仓位，当DIF线与DEA线出现死叉的时候，开空头仓位。
（2）背离法
在MACD的运行过程中，MACD的形态可能会跟价格趋势运行节奏并不一定完全同步，就跟你遛狗的时候，狗狗并不一定总是走在你的身旁，有的时候它原地一趴，任你死拽也不肯往前走了。
MACD与价格趋势之间出现的背离关系，很多时候会给我们提前发出非常有提示意义的转向信号，这里面最重要的两种背离就是顶背离和底背离。
顶背离就是价格波峰创新高，而MACD指标对应的波峰并没有创新高，价格趋势向上，指标趋势向下，后市可能会出现下跌，出现如下图所示的背离。
底背离就是价格波峰创新低，而MACD指标对应的波峰并没有创新低，价格趋势向下，指标趋势向上，后市可能会出现上涨，出现如下图所示的背离。
3.偷瞄到大神的高低形态策略
众所周知，我是很乐意为兄弟消化过剩量化策略的，这不，最近又偷瞄了老于的多宝格，学(shun)习(shou)到(qian)了(yang)一个MACD的另类用法，构建的量化策略效果还不赖。
这个另类的方法没有现成的名称，我就暂且把它叫做『MACD高低形态法』吧，因为它的多空条件与MACD的高低形态有关，需要量化波峰波谷，类似于金叉死叉法和背离法的综合版本。
这个策略思想是起源于对行情的观察，在很多时候，当MACD的波峰一峰比一峰高之后，出现金叉，后面会出现大波段上涨行情；反之，当MACD的波谷一谷比一谷低之后，出现死叉，后面会出现大幅跳水行情。
于是乎，MACD高低形态策略的朴素交易逻辑就诞生了。
入场条件：
多头：MACD在0轴之上，当前出现金叉，且之前MACD波峰一个比一个高；
空头：MACD在0轴之下，当前出现死叉，且之前MACD波谷一个比一个低。
出场条件：SAR跟踪移动止盈止损。
所以策略的具体实现跟把大象塞进冰箱是一样的，主要分三步走。
Step1：对最近2个波峰或波谷进行量化识别，如下图当中的黄线是当前的波峰值，蓝线是上一个波峰值。
Step2：实时判断MACD波峰波谷形态，出现金叉/死叉时在下一根K线开仓。
Step3：开仓之后，以开仓Bar为起点进行SAR跟踪移动止盈止损。
代码细节调整完成之后，把策略牵出来溜溜，回测绩效如下，盈亏比还不赖，盈亏比有2.1。其实这只是一个很简单的元策略，可以和其他更多的因子指标进行结合，更大的改进空间靠诸位大侠继续探究。
PS：本策略源码已经分享到策略群内，群友请原路径自取，祝投资顺利愉快！
END
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