前几天在知乎上看到这个问题，有感而发，唠唠自己的所思所想。
很庆幸，量化投资越来越被人认可，做量化的机构和个人也越来越多，但针没有两头尖，随之而来的也是越来越内卷，策略同质化严重，那我们怎么能保持自己的量化策略具有长久的优势呢？
恕在下愚见，腆着脸说说自己的想法，如果要保证自己量化策略的持续Alpha，一般来说有两条路子：
路子1：寻找到新的数据源。比如说农产品期货中，卫星图估算作物种植面积产量，水文气候估计长势病虫害；消费股中，电商平台爬虫估算产品销量盈利情况等。
路子2：对现有数据采用新的处理方法。比如用现有量价数据构建新的趋势衡量方式，采用多级结构出场找卖点等。
路子1一般大机构资金雄厚才能玩得转，路子2更适合小机构和个人量化投资者。
我经常被群友怼：要找新方法谁都知道，说得很轻巧，找起来可不容易！
被怼已然习惯，也不急也不躁，也不会跳着脚骂人，谁都有过暂时“迷茫”的阶段，互相理解。
一般“找新方法”也有两条路子：
路子1：自己观察市场，总结规律，提取模型，实盘测试优化。
路子2：站在巨人肩膀上，筛选前人的交易策略进行改进优化。
路子1一般耗时比较长、比较费力，但好处是自己对规律的把握刻骨铭心；路子2比较简单、比较快速，坏处找错“巨人”的话，容易被“割韭菜”。
对于量化萌新而言，建议先选【路子2】，因为缺乏经验的情况下，【路子1】比较难出结果，打个不恰当的比方，【路子1】就像是在未知区域淘金，【路子2】就像是在标明富金矿的区域淘金，总体来看，前者淘到金子的概率没有后者高，即使后者可能是“虚标”，还是得相信这个世界还是好人多啊。
每当量化思路枯竭的时候，可以多去看量化大神的量化策略，市面上相关的资料很多，自行筛选，很多时候，多多少少还是有一定的启发。
这样腆着脸瞎BB空说也没啥意思，举个栗子，方便有更生动形象的理解。比如常看常新的《程序化交易教案》，作者是一位来自香港的量化交易员，现居深圳，目前从事内地期货商品和环球期货商品交易，书里包含了很多二级核心，一级核心关键还是靠自己理解和开悟。贴一些内容感受一下，大家可以按照这个方向去寻找。
接下来说说这位量化大神的一个异质化另类量化策略——“K线面积交易法”，用的人应该不多，至少我身边是这样（很大可能是我格局小了），感受一下量化大神的大脑洞。
现在大家随意打开股票/期货的K线图，任意周期的都可以，观察一下，是不是当价格出现大涨时，价格迅速向上，而均线跟不上，价格K线跟均线的间隙就会越来越大，围成的空间也会越来越大，大跌时也是这样。
在这里，“K线面积”指的就是价格K线跟均线之间围成空间的面积，如上图红线围成的蓝色区域，实际计算时，就是把K线与均线两个交点之间的每根Bar收盘价减去均线值，然后求和就可以得到。
在出现长时间大涨时，“K线面积”会非常大。
在处于震荡时，K线跟均线交织在一起，“K线面积”就会非常小。
根据“物极必反”的原理，上涨的趋势幅度越大，时间越长，对应就是“K线面积”越大，其后走震荡市或震荡后反转的概率就越大。就跟弹簧一样，你把它拉得越长，反弹的力度也就越大，你压弹簧也是同样的原理。
因此，可以给“K线面积”设定一个阈值，当达到这个阈值的时候，价格趋势就很有可能走完了，要出现反转。
但这个阈值可能设置得非常“玄学”，为了再次确认趋势可能已经到了“强弩之末”，加入KDJ指标，判断当前是不是买卖情绪出现转换。判断“强弩之末”，大家也可以用其他的指标，这里只是举例。
自此，便可以形成一个相对完整的量化策略，小结一下。
多头开仓信号：
（1）下降趋势的“K线面积”达到阈值，之前成立即可；
（2）KDJ指标值大于80；
（3）价格涨超前一根K线最高价加一倍ATR。
空头开仓信号：
（1）上涨趋势的“K线面积”达到阈值，之前成立即可；
（2）KDJ指标值小于20；
（3）价格跌破前一根K线最低价减一倍ATR。
多头/空头出场：ATR跟踪止损止盈。
是骡子是马，牵出来溜溜，回测一下，效果还是不赖，盈亏比有1.83。
回测盈亏曲线图：
回测使用的策略主体源码：
没头没脑说了这么多，都是个人愚见，对的不对的，权当是胡诌吧，还是希望对大家有帮助吧~~~
Be quant，have fun！
END
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