量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者，连续2年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。

量化投资与机器学习公众号独家解读
量化投资与机器学公众号 QIML Insight——深度研读系列 是公众号今年全力打造的一档深度、前沿、高水准栏目。

公众号遴选了各大期刊前沿论文，按照理解和提炼的方式为读者呈现每篇论文最精华的部分。QIML希望大家能够读到可以成长的量化文章，愿与你共同进步！
系列汇总如下：
统一框架下的截面动量与时序动量策略
2021-04-01
拥挤交易：行业轮动与因子择时策略的构建
2021-04-06
MSCI：捕捉因子模型非线性的收益
2021-04-26
波动因子：基于NLP的行业分类
2021-05-24
Rebeco：A股低风险异象的实证研究
2021-06-01
News Co-Occurrences：关注同时出现在新闻中的股票
2021-06-08
供应链数据因子化研究：Customer Momentum
2021-06-15
基于CFTC持仓报告的机器学习模型
2021-06-21
价值因子的改进：结合动量的思想
2021-07-05
如何更稳健的计算组合最优权重（附代码）
2021-07-15
从『Man VS AI』到『Man + AI』
2021-07-22
基于图神经网络、图谱型数据的收益预测模型（附代码）
2021-07-26
基于Order Book的深度学习模型：预测多时间段收益序列
2021-08-09
高清『无码』！因子模型与机器学习
2021-08-13
基于TRA和最优运输学习的多股票交易模式
2021-09-10
重构订单簿！基于深度学习的A股Tick级价格变动预测
2021-09-14
LinkedIn简历数据Alpha挖掘：员工流转因子
2021-09-22
因子是否应该行业中性化？
2021-10-11
组合优化哪家强，HRP当自强！
2021-10-25
因子挖掘：基于图神经网络与公司主营（附代码）
2021-11-18
基于决策树的动态时序动量策略
2021-12-13
另类因子：消费者行为数据与公司业绩及股票收益
2021-12-21

希望能给国内量化爱好者带来一些启迪！
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关键词
因子
收益
动量
模型
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