01
吃瓜群众关注的量化巨头 Jane Street 起诉前员工偷窃超级策略案持续发酵。首先呢，对于这项交易策略造成 Jane Street 多大损失，双方貌似有非常大的鸿沟。Jane Street 声称，在今年2月和3月期间，由于这两位老哥携带策略前往新东家交易，给自己造成的利润亏损高达1.5亿美元。
没有听错吧？Jane Street的意思是，两个毛头小伙子凭这策略两个月就赚了1.5亿美元？这两位年轻人则连连否认，声称这个天文数字是绝不可能的，自己截止4月才赚了400万美元。其实嘛，也许双方说的都是真话。那“1.5亿-400万”美元的差距，只不过由于竞争方的加入，“还”给了市场中一直被割的retail参与者。
根据法庭披露的文件，Jane Street声称这项交易策略是去年公司最赚钱的策略。那么问题来了，这么牛的策略到底是做啥的？答案是：印度的期权。仅去年一年，Jane Street 在印度期权市场盈利超过10亿美元，这项策略堪称the holy grail。
不得不说印度衍生品市场可是个香饽饽，短短一年内，日均交易量激增近两倍，总量达到 440 万亿卢比，而携算法交易武器降维打击的巨头们自然是大赢家。毕竟，像 Jane Street 这样的巨头，要进入某个期权交易市场的前提就是能获得高回报。开个派对，自然人要到齐。除了Jane Street， Millennium Management、Graviton、Alphagrep、Jump Trading、Tower Capital 和 Citadel Securities 等其他几家高频交易巨头也凭着算法交易策略而在印度声名鹊起。
这些巨头使用复杂的算法执行交易，以自营交易为主，不带任何感情色彩，即使每笔交易的收益很低，但在几秒钟内执行的大量交易也能帮助他们获取丰厚利润。
印度股市今年表现良好，2023年印度的IPO数量超过了世界上任何其他市场。如果你观察顶级投行的高层人事变动，也会发现印度是个关键词。近期，在亚洲特别是香港大肆砍人的高盛，摩根大通和花旗集团都在印度进行了高级人才的布局。
印度？巴西？越南？你想好了吗？‍‍‍
02
今年市场前景不明，但优秀的团队永远求贤若渴。请浏览本周火热出炉的最新量化职位。应届生小伙伴们也可以添加学习群哦，对比Offer或入群请添负责人小姐姐微信：selenitaaa。
一、多家量化私募基金热招
高频研究员
岗位职责
1. 开发各类型量化策略，综合考虑容量、收益率、夏普比等对策略进行不断完善；
2. 根据市场情况，对于原有策略进行维护并优化；
3. 拟定交易计划，对开发的量化策略进行实盘上线，并对实盘交易情况进行管理，评估交易绩效，组织进行绩效的归因分析。
任职要求
1. 海内外top高校，金工、计算机、数学、物理、统计等相关专业硕士以上学历，或特别优秀的本科生，理工科专业，具有量化策略工作经验者；
2. 1年以上高频量化策略研究经验，对于国内股票、期货市场以及宏观形势有深入的理解，有实盘交易经验者优先，欢迎有同业实习经验的优秀应届生；
3. 至少熟悉C++/Python/ MATLAB/R任一门主流编程语言，具备扎实的数学功底和量化的创新意识；
4. 能独立研究思考，具备数据逻辑分析和解决问题的能力，愿意不断学习。
工作地点
上海/深圳/北京/杭州
二、中大型量化私募基金热招
算法交易开发工程师
岗位职责
1. 负责交易和研究系统的开发，优化和维护；
2. 负责公司各类程序化策略的算法下单编程，包括算法编程与接口编程；
3. 建立股票电子交易算法数学模型，进行交易；
4. 参与交易策略的研发；
5. 运用算法降低系统的市场影响。
任职要求
1. 本科及以上学历，国内外重点大学计算机、软件等相关专业；
2. 具有2年以上丰富的设计和开发低延迟执行算法和系统的经验；
3. 熟悉程序化算法（股票/期货，高频与中频)下单工作，有实盘算法下单经验；
4. 熟练使用 c++, python等编程语言。
工作地点
北京/上海
三、海外顶尖量化归国团队
低延时系统开发工程师（C++）
岗位职责
1. 系统设计和架构：设计、实施和维护低延迟交易系统，包括市场数据源、订单管理系统和执行平台；
2. 性能优化：持续优化交易系统，实现超低延迟、高吞吐量和可靠性最大化。识别并消除硬件、软件和网络基础设施中的性能瓶颈；
3. 算法交易策略：与量化分析师合作实施和部署算法交易策略。确保交易算法实时高效、准确地执行；
4. 市场连接：管理与交易所的实时市场数据连接。开发和维护API的集成，用于订单路由、市场数据收集、检索，交易执行等；
5. 风险管理：实施风险控制和监控系统以降低交易风险。开发和维护熔断机制、头寸限制和其他风险管理机制。
任职要求
1. 计算机科学、工程、数学或相关领域的本科或更高学位；
2. 在设计、实施和优化复杂系统方面拥有丰富的经验（4年以上）；
3. 对 Linux 内核有丰富的了解，包括设备驱动程序、网络堆栈和性能优化；
4. 熟悉多线程和分布式计算。
优先考虑能力
1. 有低延迟硬件和编程技术的经验；
2. 有FPGA 经验；
3. 有实时分布式系统和消息队列的经验；
4. 了解统计分析、机器学习和数据分析技术；
5. 了解金融市场、交易算法和电子交易协议；
6. 熟悉市场数据源、订单簿和交易所连接；
7. 相关领域的硕博学位。
工作地点
香港
四、Top高频量化自营私募热招
Quant Developer (python)
岗位职责
1. 参与策略研究工作，与策略研究人员紧密合作，解决技术难点，对原型策略进行性能方面的提升；
2. 与开发工程师衔接，对接交易系统，协助实现实盘策略；
3. 搭建和完善研究平台，实现基础研究的代码库以及相关工具；
4. 系统运维的自动化流程搭建。
任职要求
1. 国内外知名高校相关本科及以上计算机或相关专业学历；热爱coding，愿意主动花时间钻研技术，不断提升自己和系统；
2. 良好的编程习惯，高效的沟通能力和快速学习能力
3. 对分布式计算原理，机器学习平台有一定了解
4. 良好的系统设计能力；
5. 对程序化交易有浓厚的兴趣；
6. 熟练使用Python 3和C++(>C++11)，熟悉Linux操作系统（可接受转语言）。
加分项
1. 国内外编程比赛、信息学竞赛等获奖经历；
2. 谷歌、微软、腾讯等知名机构研发部门的实习经历；
3. 熟练掌握大规模计算，分布式计算框架的使用，如Hadoop，Flink等；
4. 熟悉业内机器学习平台的解决方案，了解GPU相关编程原理；
5. 熟悉金融衍生品交易类业务、技术架构、高性能计算、机器学习等技术；
6. 热爱开源技术，活跃于GitHub等开源社区，为开源项目贡献过代码。
工作地点
北京/上海
▶ 简历投递&应届生学习群
▶内推邮箱: [email protected]
‍
如需对比Offer或入群
请添加微信：selenitaaa
继续阅读
阅读原文