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我们先来看一组数字：
+224亿美元
2022年，全球Top20的对冲基金为投资者赚的钱。
-2304亿美元
2022年，其他对冲基金亏得钱总额。
48.7%
自创立以来的所有对冲基金累计净收益达14200亿美元，其中48.7%是由Top20的对冲基金创造的。
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2022年，Citadel、DE Shaw和Millennium这三家多策略对冲基金再次获得最大收益。他们总共创造了320亿美元的净利润。他们近年来的强劲收益反映了他们在不依赖于资产价格上涨的策略中日益增长的主导地位。他们吸引了最优秀的人才，时刻掌控着市场的方向，再加上他们庞大的管理规模，真是想不成功都难~
同时，排名前20位的对冲基金的收益率为3.4% ，而其他对冲基金的收益率为-8.2%。
Citadel
Citadel在2022年为客户净赚超160亿美元，它甚至超过了鲍尔森2007年的收益（后者被形容为“有史以来最大的交易”）。
据彭Bloomberg报道，Citadel的五个核心策略都实现了盈利，这些策略还包括固定收益、宏观、量化和信贷。截至去年年底，Citadel向投资者返还了约85亿美元的利润。备注：LCH 的数据不包括Citadel Securities。
作为Citadel的掌门人，Ken Griffin他曾多次坐上伊利诺伊州富豪榜第一位，是对冲基金巨头Citadel的掌舵人，买豪宅名画上瘾，曾给哈佛大学捐过历史上数额最高的一笔捐款，上演过对冲基金圈的世纪离婚，还曾在中国疫情爆发时慷慨解囊。Ken Griffin目前在彭博亿万富翁排行43位：
关于Ken Griffin的故事可以讲好多，QIML下次站在量化人的角度，为大家做一次全面的分享！！！
从左至右：Matt Culek, Peng Zhao, Ken Griffin, Gerald Beeson
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Millennium与Point72
Israel Englander的Millennium去年上涨了约12%，为投资者赚取了80亿美元。Steven Cohen的Point72凭借10.3%的收益率赚取了24亿美元。
D.E.Shaw
D.E.Shaw目前雇佣了大约1900名员工，其中包括80多名博士和20多名国际数学奥林匹克奖牌获得者。D.E.Shaw的所有应聘者要都面临一系列的分析性问题，以证明自己是否适合在那里工作，就连美国前财长Larry Summers在2006年进入该公司之前，也不得不经历这些问题。观察人士表示，这种做法已渗透到企业文化中。
D.E.Shaw 的前三大对冲基金去年实现了两位数的回报，这三只基金累计管理金额达400亿美元
目前，D.E.Shaw的日常运营由6人组成的委员会负责，而不是由一个人全盘接管。
D.E.Shaw执行委员会的6名成员之一Max Stone表示：“全世界倾向于将量化投资和完全可自由支配的投资视（自主策略）为截然不同的、独立的投资，但（赚钱的）机会并没有完全分开”。
D.E.Shaw的高管强调，他们唯一不变的就是全面采用数据驱动的“量化”方法，无论是在高速套利还是投资可再生能源领域。D.E.Shaw投资者关系主管亚Alexis Halaby表示：“我们的核心优势是对事物进行科学思考，因此我们不会觉得自己在偏离本源”。
我们的目标是找到金融市场可观测性模糊的边缘，这种模式非常微弱，以至于还没有被其他量化研究员所利用。然后他们尽可能多地储存这些信号，并系统地挖掘它们，直到它们耗尽——然后重复这个过程。从只有机器才能检测到微小、短暂的套利机会，到使用卫星地图等另类数据，是为了更好地了解一家公司的业绩。
其他
我们看到，排名末尾的Lone Pine去年亏损109亿美元，在去年的第6位降至第11位。Christopher Hohn的TCI从第9位下滑至第14位，亏损81亿美元，抹去了2021年为投资者创造的95亿美元的大部分利润。
自成立以来，Top20的对冲基金创造的收益：6916亿美元，超过了他们目前管理的资产：6220亿美元。
在大多数情况下，是因为这些对冲基金有时不接受新的认购或返还资本。PM们普遍认识到：随着时间的推移，谨慎控制资产增长是为投资者带来显著收益的良好基础。
而一些股票多头/空头经理人，尤其是一直持有净多头且偏向于增长的经理人普遍表现不佳，有些甚至表现不及市场指数。因为未能预见到或充分对冲利率上升的影响，无法产生足够的利润来弥补空头。
当然，LCH的年度排名只是衡量对冲基金业绩的一种方式，对冲基金通常以其自成立以来的总体收益来衡量。我们按照不同的维度可以得出很多有意思的结论。
如果按照规模，桥水还是稳稳的第一名！
对冲基金研究公司PivotalPath的负责人Jon Caplis表示，基金经理和投资者对信贷、全球宏观和一些选股者最为热衷。
数据来自PivotalPath
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