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近日，继Jane Street、Two Sigma、Optiver之后，又一家全球TOP的量化投资机构在Kaggle上举办了数据科学大赛。与以往针对股票预测的比赛不同的是，本次比赛是利用机器学习算法预测虚拟货币的未来收益率。
比赛地址：https://www.kaggle.com/c/g-research-crypto-forecasting/
本次比赛的总奖金高达125000美元，其中一等奖将获得50000美金的奖励，其他各名次的奖金情况如下：
  • First Prize：$50,000
  • Second Prize：$20,000
  • Third Prize：$15,000
  • Fourth Prize：$10,000
  • Fifth - Tenth Prize(s)：$5,000
自从11月3日比赛上线以来，已经有近700个参赛队伍报名参赛，可能是由于G-Research比较低调的缘故，报名热度并没有前面几家量化对冲基金来的火热。比赛的最后报名截止日为明年1月25日，最后提交截止日为明年2月1日。最终的比赛结果将于2022年5月3日公布。
关于比赛
本次比赛给出的历史数据是14个虚拟货币的历史分钟价格数据，包括高开低收、成交量、成交笔数及VWAP等，预测的目标是下个15分钟该虚拟货币的收益率*。
上面表格最后一列Target为预测的目标，是未来15分钟资产的残差收益率。具体计算公式如下：
其中， 为资产 的权重（比赛数据中给定了每个资产的权重）， 为14个虚拟货币的加权收益率。然后通过对每个虚拟货币与M进行滚动回归（3750分钟），计算出货币a的 。预测目标Target就是虚拟货币a减去 后的残差收益率。
比赛的评分标准是样本外每个货币的预测值与真实值的相关系数（Pearson），然后把所有14个虚拟货币的样本外相关系数通过给定的权重进行加权，计算出最终的加权相关系数，作为模型效果的评价标准。
关于比赛数据的Tutorial，可参考：
https://www.kaggle.com/cstein06/tutorial-to-the-g-research-crypto-competition#G-Research-Crypto-forecasting-competition
从当前公榜的提交来看，大部分所有排名靠前的成绩都将近1的相关系数（看看就好，绝大多数出现了过拟合）：
关于G-Research
G-Research成立于2012年，由保守党议员安德里亚•利德索姆的丈夫本•利德索姆运营。利德索姆曾是巴克莱的银行家，但自2009年以来一直担任Island Research的董事（这家有限责任合伙企业是G-Research的组成部分）。
G-Research一直非常低调。随着2018年Xu Ke案件，G-Research进入国人的视野。当时彭博社商业周刊专门刊登了一篇文章“The Triple Jeopardy of a Chinese Math Prodigy”。这名前雇员每天都在G-Research的“安全区”写代码。据报道，安全区只能通过一个特殊的pod进入，该pod配有生物指纹扫描仪和重量传感器(用于检测未经授权的设备进入或离开该区域)。然而，Xu Ke在2014年获得了40万英镑的奖金后突然离职，这引发了他窃取G-Research代码的怀疑。他随后被判五项指控中的两项罪名成立，并被判处四年半监禁。2019年1月，他被驱逐回中国。
该公司人才招聘主管Alex Whitlock表示，该公司在伦敦拥有800名员工，目前正处于总体增长轨道上。惠特洛克告诉我们:“我们聘用的宽客都非常聪明，有很强的学术背景。”“我们一直在寻找新的团队成员，因此，如果你想处理大量数据集，在嘈杂的噪音中发现模式，并对量化金融感兴趣，我们可能会有一个机会，让你的名字出现在其中。”
G-Research对于人才的基础薪酬起薪将近20W美金（和Jane Street有的一拼），但想要通过G-Research的面试非常困难，据说G-Research清一色都是剑桥/普林斯顿级别的数学Phd。如今，G-Research的量化研究人员的面试流程分为量化能力测试，然后是HackerRank代码测试，然后是技术面试。Whitlock说:“我们的面试是严格的，但不是为了抓住人们的把柄。”
G-Research对于机器学习的人才也是求贤若渴，但对于人才的要求也非常苛刻。G-Research有专门的Machine Learning Researcher岗位，从官网中看到该岗位对于候选人的要求如下：
G-Researcher还专门成立了机器学习学院，为新加入的研究员或对机器学习有兴趣的员工进行培训。学院会邀请业界、学术界的机器学习专家为大家分享最前沿的机器学习理论与实践。 
通过Kaggle比赛挖掘量化人才已经成为趋势。我们期待，未来中国自己的量化机构也能在Kaggle上大放异彩，收获全球的目光。
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机器学习
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本次比赛