Gamma交易中的香草期权对冲策略(本周六线上分享)
分享主题:Gamma交易中的香草期权对冲策略
分享人:吴雷(新加坡国立大学数学博士)
主讲人简介:吴雷具有10年以上在金融界供职的经验,精通于金融衍生品定价和交易风险管理。曾在包括摩根大通等在内的国际顶尖投行和能源公司担任量化分析师。涉及的领域包括利率产品和石油,农产品,金属,电力和天然气等大宗商品。他同时在新加坡高校兼职,主讲大宗商品衍生品建模和高级金融衍生品定价等研究生课程。
时间:2020年9月12日(周六)15:00PM-16:00PM(北京时间)
分享内容:
●香草期权对冲盈亏(P&L of Hedged Options)
●不同对冲策略(实现波动率 VS 隐含波动率)(Effect of Different Hedging Strategies)
●非连续对冲对盈亏的影响(Effect of Discrete Hedging)
●交易成本对盈亏的影响(Effect of Transaction Cost)
费用:免费
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