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一年一度的QIML年度总结大会如约而至~
本期我们要介绍的是2023年部分量化、交易、策略、算法论文：
希望大家不要像这样
交易篇
1、动态订单薄模型的数学框架
下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.01169
2、基于因子的投资组合优化
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4368232
3、基于机器学习和市场传导的板块受益预测
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4378365
4、基于快速多变化点检测的高频波动率估计
下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.10550
5、市场如何应对宏观经济新闻
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4059314
6、一种快速大规模投资组合优化的统一框架
下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.12751
7、具有相对尾部风险的投资组合优化
下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.12209
8、不同利率制度下的资产配置与风险承担
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4405492
9、基于深度学习的自动做市商最优交易
下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.02180
10、粗糙波动率，路径依赖偏微分方程和弱收敛率
下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.03042
11、一种系统性日内新闻筛选方法：侧重流动性
下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.05115
12、投资者情绪与波动性之间的溢出效应: 社会媒体的作用
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4418689
13、货币传导与资产组合再平衡：一种横截面分析方法
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4413059
14、面向高频交易动态谈探索的可解释机器学习
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4432608
15、近十年指数跟踪问题的解决方法的系统文献综述
下载地址：https://arxiv.org/abs/2306.01660
16、FLAIR：自动化做市商中流动性提供者竞争力的度量
下载地址：https://arxiv.org/abs/2306.09421
17、基于隐含波动率和实际波动率的系统风险指标
下载地址：https://arxiv.org/abs/2307.05719
18、速度与激情：Robinhood用户交易行为的高频分析
下载地址：https://arxiv.org/abs/2307.11012
19、了解高频交易不为人知的秘密
下载地址：https://arxiv.org/abs/2307.15599
20、跨资产类别的网络动量
下载地址：https://arxiv.org/abs/2308.11294
21、基于低延迟应用程序（包括高频交易）的 C++设计模式
下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.04259
22、在实践中实施投资组合风险管理和套期保值
下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.15767
23、以MAD作为损失函数的机器学习量化策略
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4575978
24、基于高斯过程的高频交易短期波动率估计
下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.10935
25、平方根定律对市场和成熟市场参与者的影响
下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.18283
26、Twitter对金融事件的渗透性
下载地址：https://arxiv.org/abs/2312.11530
期权篇
1、波动率与期权的杠杆效应
下载地址：https://arxiv.org/abs/2305.04137
2、基于Heston模型下的导数灵敏度计算在GPU上
下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.10477
机器学习篇
1、基于强化学习的CVA套期保值策略
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4313177
2、金融自然语言处理入门（基于ChatGPT3）
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4317320
3、基于DRAGAN和特征匹配的股票市场预测
下载地址：https://arxiv.org/abs/2301.05693
4、宏观经济环境对经济偏好的影响：来自机器学习和跨国比较的案例
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4325945
5、非高斯分布下金融收益的建模与仿真
下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.02769
6、利用人工智能描述金融市场覆盖范围
下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.03694

7、机器学习在SEC 13F投资经理档案中的应用
下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.03694
8、SPX，VIX和尺度不变的LSV
下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.08819
9、时空动量：时间序列与横截面策略的联合学习
下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.10175
10、基于GAN生成的合成时间序列数据的衰退预测
下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.10490
11、预测的特征选择
下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.02223
12、基于量子计算的实物期权定价
下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.06089
13、基于Transformer模型的时间序列预测及其在资产管理中的应用
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4375798
14、因子分位数回归的概率预测：在电力交易中的应用
下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.08565
15、基于产业间溢出信息的图神经网络模型预测金融危机事件
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4390760
16、GPTs：大语言模型对劳动力市场的影响潜力
下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.10130
17、时变股票收益相关性、新闻冲击和商业周期
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4391261
18、风格挖掘：使用约束强化学习在时间序列中找到显著和稳定的解释因子
下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.11716
19、使用混合模拟退火算法精确求解指标跟踪问题
下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.13282
20、BloombergGPT：金融语言大模型
下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.17564
21、基于文本数据的机器学习在金融危机识别中的应用
下载地址：https://www.federalreserve.gov/econres/ifdp/identifying-financial-crises-using-machine-learning-on-textual-data.htm
22、利用CNN和Transformer进行金融时间序列预测
下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.04912
23、高通胀下的最优资产配置
下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.05297
24、经济学研究中的机器学习：When What and How？
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4404772
25、ChatGPT能预测股价走势吗？收益可预测性和大型语言模型
下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.07619
26、参数化金融神经网络
下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.08883
27、利用文本信息进行社交媒体新闻分类和情感分析
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4425901
28、利用生成对抗网络学习波动率曲面
下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.13128
29、投资者情绪与波动之间的溢出效应：社交媒体的作用
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4418689
30、金融机构的几何学——金融数据的Wasserstein聚类
下载地址：https://arxiv.org/abs/2305.03565
31、基于文本的金融预测模型的一致性度量
下载地址：https://arxiv.org/abs/2305.08524
32、投资组合配置的协方差估计方法比较分析
下载地址：https://arxiv.org/abs/2305.11298
33、利用机器学习模型预测新兴市场和低收入国家的财政危机
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4463977
34、FinGPT：开源金融大语言模型
下载地址：https://arxiv.org/abs/2306.06031
35、大型生成式人工智能模型与具有更多数据的小参数模型比较：文献综述
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4453658
36、ChatGPT能帮助投资者处理金融信息吗？
下载地址：https://arxiv.org/abs/2306.10224
37、基于通用大语言模型的指令调优金融情绪分析
下载地址：https://arxiv.org/abs/2306.12659
38、从投资组合优化到量子区块链和安全：量子计算在金融中的系统回顾
下载地址：https://arxiv.org/abs/2307.01155
39、基于深度学习与集成学习相结合的股票收益预测
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4503472
40、金融时间序列模拟与预测的数据驱动方法
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4496099
41、DINs：多资产量化策略的端到端框架
下载地址：https://arxiv.org/abs/2307.05522
42、ESG金融投资组合管理的深度强化学习
下载地址：https://arxiv.org/abs/2307.09631
43、金融预测的Expert Aggregation
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4513503
44、基于大语言模型的企业相似度研究
下载地址：https://arxiv.org/abs/2308.08031
45、考虑交易成本的动态投资组合综合机器学习框架
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4543794
46、博客情绪与股价走势的关联：GPT-4的应用
下载地址：https://arxiv.org/abs/2308.16771
47、基于端到端的生成式AI 限价订单薄模型：基于深度状态空间网络的信息流Token-Level
下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.00638
48、机器学习下的计量经济学
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4547321
49、利用机器学习进行日内收益预测
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4557985
50、机器学习应用于主动固收投资组合管理：Lasso Logit方法
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4564946
51、 New News is Bad News
下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.05560
52、 Transformers与LSTMs的程序化交易
下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.11400
53、以MAD作为损失函数的机器学习量化策略
下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.10546
54、GPT情绪分析在股票收益预测中的预估偏差
下载地址：https://arxiv.org/abs/2309.17322
55、FinGPT：金融数据集中开源大语言模型的指令微调基准
下载地址：https://arxiv.org/abs/2310.04793
56、趋势跟踪策略中金融时间序列的小样本学习模式
下载地址：https://arxiv.org/abs/2310.10500
57、气候变化、创新和不确定性的深度学习分析
下载地址：https://arxiv.org/abs/2310.13200
58、从新闻中学习
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4600124
59、在使用大语言模型从金融报告中提取信息时减少幻觉
下载地址：https://arxiv.org/abs/2310.10760
60、使用生成式人工智能发现企业风险
下载地址：https://arxiv.org/abs/2310.17721
61、利用机器学习最大化投资组合的可预测性
下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.01985
62、金融数学中的量子计算
下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.06621
63、基于递归神经网络进行收益预测
下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.10756
64、金融大型语言模型研究综述
下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.10723
65、金融时间序列的相关性度量
下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.12129
66、对大语言模型波动性进行基准测试
下载地址：https://arxiv.org/abs/2311.15180
67、基于结构主题模型风险因子披露的重要性
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4649333
68、领先的人工智能驱动的金融预测
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4640828
股票篇
1、使用Twitter预测股票隐含波动率
下载地址：https://arxiv.org/abs/2301.00248
2、学生为什么要交易？青年投资者行为分析
下载地址：https://arxiv.org/abs/2305.04703
3、股票收益偏度与货币政策公告溢价的横截面研究
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4476176
4、社交媒体情绪与IPO收益
下载地址：https://arxiv.org/abs/2306.12602
5、股票市场气候风险的分解
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4501246
商品期货篇
1、商品通货膨胀风险溢价与股市收益
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4213690
2、如何构建基于日期货市场意外情况的月度VAR指标
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4529828
3、通过商品价格传导货币政策
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4612694
数据科学篇
1、数据科学、机器学习和人工智能的数据源概要
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4567555
Cryptocurrency篇
1、Silkswap：稳定币的非对称自动做市商模型
下载地址：https://arxiv.org/abs/2302.07822
2、预测比特币价格走势：机器学习算法的应用
下载地址：https://arxiv.org/abs/2303.04642
3、比特币成交量的统计特性
下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.01907
4、基于订单流训练的深度CNN短期波动预测
下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.02472
5、基于统计学习和机器学习的加密货币波动预测方法的比较研究
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4409549

6、加密货币的集体动力学、多样化与最优投资组合构建
下载地址：https://arxiv.org/abs/2304.08902

7、基于线性变换的加密货币价格走势预测
下载地址：https://arxiv.org/abs/2305.04884
8、基于比特币交易分割的价格走向预测
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4391916
9、比特币投资者的内心世界: 一个四因素模型
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4460306
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