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关于我们
【公司简介】
涵德投资是一家总部位于北京的私募量化基金管理人。公司成立于2013年8月，创始团队曾供职于国际顶级对冲基金，投研团队均毕业于国内外顶尖名校，具备扎实的研究积累和卓越的投资能力。
涵德投资砥砺十年，专注量化投资。涵德累计管理产品120余支，和国内多家知名银行公募基金、券商和三方平台在量化投资领域深入合作。目前核心策略包括：CTA策略、股票策略。
【福利待遇】
节日福利：节日礼金、生日礼金、新生儿礼金
团建福利：团建活动、月度团队聚餐、免费水果零食
成长福利：购书、培训福利
健康福利：年度体检、补充医疗保险、健身基金
特别福利：超长带薪年假、无限额员工基金

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招聘岗位
全职岗位
渠道销售经理（社招）
【职位描述】
1. 辅助公司的销售团队进行公司基金产品的销售工作；
2. 维护公司代销渠道，主要包括各大私人银行，券商，财富平台等。
【职位要求】
1. 本科及以上学历，海内外知名院校毕业，2-3年相关工作经验；
2. 有银行代销，券商代销经验；
3. 具备良好的报告编写能力和路演PPT编写水平；
4. 细心细致，工作高效；
5. 接受全国各省市的工作出差；热爱销售工作，对销售工作充满激情。
工作地点：北京
算法交易研究员（社招）
【职位描述】
独立和合作研发股票和期货的成交算法，具体包括：
1. 重点：基于公司现有的股票高频因子，研发成交算法，执行日频alpha的换仓交易；
2. 基于公司现有的期货高频因子，研发成交算法，执行中高频期货策略的交易；
3. 研究股票和期货的高频因子和因子组合，其中股票是重点也具有更高优先级。研发出的高频因子除了用于股票和期货的成交，也会用于期货高频自营策略以及股票T0的交易。
【职位要求】
1. 2年以上高频股票或期货的成交算法研发经验，历史业绩良好，同时具有高频因子和因子组合研究经验的优先；
2. 熟练使用C++，能够独立开发或与量化工程师合作开发成交策略，熟练使用matlab 或python 脚本语言进行量化研究；
3. 具有高频成交的仿真评价系统相关开发经验的优先。
工作地点：北京/上海
高频基金经理/高频研究员（社招）

【职位描述】
独立和合作研发股票T0、商品或金融期货高频（日内分钟级别持仓）的量化交易策略，包括但不限于：
1. 高频因子库的研究和扩充；
2. 高频量化策略的研究和开发；
3. 高频交易系统的优化。
【职位要求】
1. 2年以上高频期货或股票的量化研究或实盘交易经验，独立或主要参与高频量化策略的研究或开发，历史业绩表现良好；
2. 熟练使用C++，能够独立开发或与量化工程师合作开发交易策略，熟练使用matlab 或python 脚本语言进行量化研究。
工作地点：北京/上海
可转债量化研究员（社招）

【职位描述】
独立管理自营账户的可转债交易，包括因子研究和策略研究（数据整理、回测、上线开发和成交执行有专门的团队支持）。
【职位要求】
1. 熟悉可转债交易，有丰富的因子和策略研究经验，包括期权定价模型、转债量价策略研究；
2. 3年以上可转债研究和交易经验，1年以上trade record(preferred)；
3. 扎实的数理统计能力、严谨的研究习惯；
4. 熟悉C++，python或其他同类型语言。
工作地点：北京/上海
高级量化研究员（社招）

【职位描述】
1. 研究中国股票和期货市场的量化交易模型；
2. 配合基金经理优化、监控中国股票和期货市场的量化交易策略；
3. 分析市场和交易数据的统计特性。
【职位要求】
1. 具备3-5年股票量化策略研究经验或5年及以上期货量化策略研究经验；
2. 具备实盘经验。
工作地点：北京/上海
初级量化研究员（机器学习）（社招&校招）

【职位描述】
1. 应用机器学习/深度学习开发量化策略；
2. 配合基金经理优化、监控中国股票市场的量化交易策略。
【职位要求】
1. 国内或国际顶尖高校硕士及以上学历，数学，物理，计算机，人工智能或自动化等相关专业；1-3年工作经验均可；
2. 在学期间主要科研项目与深度学习相关；
3. 具备扎实的数理分析和逻辑推断能力，充分掌握概率、统计等分析方法；
4. 具备良好的编程基础，至少熟练使用一种编程语言：C/C++/Python；
5. 热爱量化研究，有探索精神，能够深入思考，具备快速学习能力，注重细节；
6. 加分项：在顶级期刊或会议上发表论文；高中或大学阶段获得国际或全国级别的数学/物理/信息学竞赛一等奖。
工作地点：北京/上海
初级量化研究员（传统方向）（社招&校招）

【职位描述】
1. 研究中国股票市场的量化交易模型；
2. 配合基金经理优化、监控中国股票市场的量化交易策略;
3. 分析市场和交易数据的统计特性。
【职位要求】
1. 国内外顶尖高校本科及以上学历，数学，物理，计算机或自动化专业；
2. 具备扎实的数理分析和逻辑推断能力，充分掌握概率、统计等分析方法；
3. 具备良好的编程基础，至少精通一种编程语言：C/C++/Python；
4. 热爱量化研究，有探索精神，能够深入思考，具备快速学习能力，注重细节；
5. 加分项：高中阶段获得全国数学/物理/信息学竞赛一等奖。
工作地点：北京
暑期实习
面向对象：2025届毕业生
量化研究员（传统方向）：
  • 基于公司回测平台进行量价因子研究，对于给定的因子从数据、构造细节、相关市场规律方面进行深入研究，并尝试寻找新的因子。
  • 挖掘不同维度数据包含的信息，验证逻辑推论与市场数据的关系，寻找交易规律并用合适的指标表示。
量化研究员（机器学习）：
  • 完成基于公司回测平台的深度学习模型构建，在模型设计和训练、数据分析等方向进行深入研究，提升模型表现。
  • 应用强化学习/深度学习在多维度数据中研究开发量化策略。
量化开发工程师（C++）：
  • 开发高速并行回测系统和极速并行计算模块，探索前沿技术和架构，优化提升各个子系统的性能。
工作地点：北京
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简历投递
社招投递：
https://app.mokahr.com/su/azvxis
校招&实习：
https://app.mokahr.com/su/fgrodx
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