量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者。
公司简介
涵德投资是一家总部位于北京的量化对冲基金。公司成立于2013年8月，创始团队曾供职于国际顶级对冲基金，投研团队均毕业于国内外顶尖名校，具备扎实的研究积累和卓越的投资能力。
涵德投资砥砺十年，专注量化投资。涵德累计管理产品120余支，目前旗下运作产品65支，和国内多家知名银行、公募基金、券商和三方平台在量化投资领域深入合作。目前核心策略包括：CTA策略、股票策略。
福利待遇
节日福利：节日礼金、生日礼金、新生儿礼金
团建福利：团建活动、月度团队聚餐、免费水果零食
成长福利：购书、培训福利
健康福利：年度体检、补充医疗保险、健身基金
特别福利：超长带薪年薪、无限额员工基金
社会招聘
渠道销售经理
工作地点
北京
职位描述
1、辅助公司的销售团队进行公司基金产品的销售工作；
2、维护公司代销渠道，主要包括各大私人银行，券商，财富平台等。
职位要求
1、本科及以上学历，海内外知名院校毕业，2-3年相关工作经验；
2、有银行代销，券商代销经验；
3、具备良好的报告编写能力和路演PPT编写水平；
4、细心细致，工作高效；
5、接受全国各省市的工作出差；热爱销售工作，对销售工作充满激情。
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算法交易研究员
工作地点
北京/上海
职位描述
独立和合作研发股票和期货的成交算法，具体包括：
1、重点：基于公司现有的股票高频因子，研发成交算法，执行日频alpha的换仓交易；
2、基于公司现有的期货高频因子，研发成交算法，执行中高频期货策略的交易；
3、研究股票和期货的高频因子和因子组合，其中股票是重点也具有更高优先级。研发出的高频因子除了用于股票和期货的成交，也会用于期货高频自营策略以及股票T0的交易。
职位要求
1、2 年以上高频股票或期货的成交算法的研发经验，历史业绩良好，同时具有高频因子和因子组合研究经验的优先；
2、熟练使用C++，能够独立开发或与量化工程师合作开发成交策略，熟练使用matlab 或python 脚本语言进行量化研究；
3、具有高频成交的仿真评价系统相关开发经验的优先。
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高频基金经理/高频研究员
工作地点
北京/上海
职位描述
独立和合作研发股票T0、商品或金融期货高频(日内分钟级别持仓)的量化交易策略，包括但不限于：
1. 高频因子库的研究和扩充；
2. 高频量化策略的研究和开发；
3. 高频交易系统的优化。
职位要求
1. 2 年以上高频期货或股票的量化研究或实盘交易经验，独立或主要参与高频量化策略的研究或开发，历史业绩表现良好；
2. 熟练使用C++，能够独立开发或与量化工程师合作开发交易策略，熟练使用matlab 或python 脚本语言进行量化研究。
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可转债量化研究员
工作地点
北京/上海
职位描述
独立管理自营账户的可转债交易，包括因子研究和策略研究（数据整理、回测、上线开发和成交执行有专门的团队支持）。
职位要求
1、熟悉可转债交易，有丰富的因子和策略研究经验，包括期权定价模型、转债量价策略研究；
2、3年以上可转债研究和交易经验，1年以上trade record(preferred)；
3、扎实的数理统计能力、严谨的研究习惯；
4、熟悉c++，python或其他同类型语言。
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高级量化研究员
工作地点
北京/上海
职位描述
1、研究中国股票和期货市场的量化交易模型；
2、配合基金经理优化、监控中国股票和期货市场的量化交易策略；
3、分析市场和交易数据的统计特性。
职位要求
1、具备3-5年股票量化策略研究经验或5年及以上期货量化策略研究经验；
2、具备实盘经验。
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初级量化研究员（机器学习）
工作地点
北京/上海
职位描述
1、应用机器学习/深度学习开发量化策略；
2、配合基金经理优化、监控中国股票市场的量化交易策略。
职位要求
1、国内或国际顶尖高校硕士及以上学历，数学，物理，计算机，人工智能或自动化等相关专业；1-3年工作经验均可；
2、在学期间主要科研项目与深度学习相关；
3、具备扎实的数理分析和逻辑推断能力，充分掌握的概率、统计等分析方法；
4、具备良好的编程基础，至少熟练使用一种编程语言：C/C++/Python；
5、热爱量化研究，有探索精神，能够深入思考，具备快速学习能力，注重细节；
6、加分项：在顶级期刊或会议上发表论文；高中或大学阶段获得国际或全国级别的数学/物理/信息学竞赛一等奖。
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初级量化研究员（传统方向）
工作地点
北京
职位描述
1、研究中国股票市场的量化交易模型；
2、配合基金经理优化、监控中国股票市场的量化交易策略；
3、分析市场和交易数据的统计特性。
职位要求
1、1-3年量化行业相关经验，国内外顶尖高校本科及以上学历，数学，物理，计算机或自动化专业；
2、具备扎实的数理分析和逻辑推断能力，充分掌握的概率、统计等分项方法；
3、具备良好的编程基础，至少精通一种编程语言：C/C++/Python；
4、热爱量化研究，有探索精神，能够深入思考，具备快速学习能力，注重细节；
5、加分项：高中阶段获得全国数学/物理/信息学竞赛一等奖。
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量化开发工程师
工作地点
北京
职位描述
1. 设计、开发、维护量化研究系统（包含但不限于回测系统、搜索系统、分析系统）；
2. 协助量化研究员实现相关算法的部署、测试与重构入库；
3. 协助量化研究员完成相关研究数据的处理与维护。
职位要求
1、金融行业C++开发经验，2年及以上相关经验；
2、国内外重点院校本科及以上学历，计算机，数学等相关专业；
3、熟练使用 c/c++，熟悉 matlab，python，对计算机硬件和系统都有一定了解；熟悉至少一种版本管理软件；
4、了解机器学习、深度学习相关理论的优先；
5、有快速学习和独立思考解决问题的习惯和能力，对量化行业有兴趣，有志于在量化投资领域长期发展。
日常实习
股票量化研究员（Paper研读）
工作地点
北京
职位描述
广泛、深入阅读文献，复现并改进其中的投资思路,以至可以提交自己独特的量化交易子策略。
职位要求
1、硕士或博士在校生，金融工程、金融、经济学、统计学等相关专业；
2、熟练使用python处理非结构化数据；
3、每周可以在公司现场实习4天及以上，连续三个月；
4、对量化策略研究充满热情，喜欢思考深入事物。
暑期实习
面向对象
2025届毕业生
量化研究员（传统方向）（北京）
  • 基于公司回测平台进行量价因子研究，对于给定的因子从数据、构造细节、相关市场规律方面进行深入研究，并尝试寻找新的因子。
  • 挖掘不同维度数据包含的信息，验证逻辑推论与市场数据的关系，寻找交易规律并用合适的指标表示。
量化研究员（机器学习）（北京）
  • 完成基于公司回测平台的深度学习模型构建，在模型设计和训练、数据分析等方向进行深入研究，提升模型表现。
  • 应用强化学习/深度学习在多维度数据中研究开发量化策略。
量化开发工程师（C++）（北京）
  • 开发高速并行回测系统和极速并行计算模块，探索前沿技术和架构，优化提升各个子系统的性能。
具体投递方式
社招投递二维码
社招投递链接：https://app.mokahr.com/su/wqylhm
实习投递二维码
实习投递链接：https://app.mokahr.com/su/uezrwp
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请发邮件至：[email protected]
或添加微信：lhtzjqxx
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