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招聘信息
  • 中大型量化私募基金

数据开发岗
岗位职责
1.与基金经理/研究员合作，进行策略所需数据（股票基础数据或股票另类数据或期货数据）的开发工作，包括数据的搜集、整理、检查、处理、入库等；
2.对接数据商，安排数据会议，确认数据的语义，质量，同步等问题。
任职要求
1.国内外知名高校本科及以上学历，计算机或金融相关专业；
2.一年及以上相关工作经验；
3.熟悉Linux环境，熟练掌握Python、MySQL、Pandas等数据处理工具；
4.逻辑思维清晰缜密，做事细致认真，能主动发现数据中潜在的问题，责任心强，对数据的质量负责；
5.具备较强的沟通协调能力，能及时反馈数据开发中存在的问题以及完成进度；
6.英文良好，能正常阅读文档，可以针对数据问题和数据商进行交流；
7.有数据（股票数据或股票另类数据或期货数据开发）或数据商对接经验的优先；
8.有KDB、ClickHouse、图数据库、MySQL、SQLServer其中一种或多种的使用经验的优先。
工作地点：上海
  • 百亿量化私募团队

期权研究员
岗位职责
1. 研究期权市场，整理、分析、处理各类金融数据；
2. 开发针对期权波动率的预测模型，开发、测试期权量化交易策略；
3. 开发模型，优化现有的交易策略。
任职要求
1.国内外知名高校本科及以上学历，理工科专业；
2.两年及以上期权波动率交易策略研究经验；
3.熟悉衍生品定价、风险管理、套利交易的优先；
4.有一定的债券研究经历的优先；
5.扎实的数理统计能力、严谨的研究习惯，具有较高的逻辑分析以及量化分析能力，能使用Python等编程语言；
6.具有良好的职业道德与风险意识、团队合作精神和工作责任心。
工作地点：上海/北京
  • 多家量化私募团队

基金经理
岗位职责
1.开发与管理股票Alpha投资策略；
2.持续改进核心交易模型，模拟回测, 并负责实盘策略的调整；
3.监控策略运行情况，定期进行绩效分析；
4.协助完善公司现有的量化投资体系。
任职要求
1.2年以上优异的股票Alpha策略实盘业绩，包括但不限于：短周期趋势策略、日内高频等；
2.5年以上量化策略投资领域相关工作经验；
3.扎实而top的理工科学习背景，包括计算机、数学、物理、概率统计、金融工程等硬核理工科专业背景硕士及以上学历出身；
4.优秀的编程能力，熟练掌握 Python 和 C++，熟悉常见关系数型数据库。
加分项
有海外头部量化私募高频/股票Alpha等实盘工作经验。
工作地点：北京/上海/深圳/杭州/香港
  • Top自营量化私募团队(业绩优秀/团队稳定)
量化研究员(全职/实习，可转正)
岗位职责
1.通过各类渠道或方法，进行股票因子挖掘，包括盈利性因子、风险因子、风格因子等；
2.因子数据收集、清洗，因子数据库维护，因子算法优化、新算法开发等工作；
3.构建单因子评价方法框架，测试因子的有效性、盈利性、相关性等，留下优秀的因子；
4.构建风险因子归因模型，如barra风险因子模型等；
5.构建多因子组合方法框架，实现多因子选股，并用历史数据回测，形成多因子分析报。
任职要求
1.国内外一流名校硕士以上学历，数学、物理、计算机或相关专业，本科阶段GPAtop20%；
2.具备扎实的数学功底和量化的创新意识；
3.熟悉至少一门编程语言（Python/MATLAB/R）；
4.能够快速阅读英文文献，具备很强的学习能力；
5.IMO/ACM获奖者优先。

工作地点：北京/上海
  • 某头部公募基金公司

股票研究员
岗位职责
1.股票因子研究；
2.量化模型研究；
3.完成基金经理分配的各项研究任务；
4.参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
任职要求
1.对数据模型研究具有浓厚兴趣；
2.国内外名校毕业，理工科背景；
3.有机器学习、神经网络、深度学习等相关的项目经验、实习经验或工作经验；
4.聪明勤奋，有强烈的求知欲和自我驱动力，具备良好的沟通表达和抗压能力；
5.优秀的编程能力，熟练掌握 Python/C++，熟悉常见关系数型数据库。
工作地点：上海
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