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招聘信息
  • 多家量化私募团队

基金经理
岗位职责
1.开发与管理股票Alpha投资策略；
2.持续改进核心交易模型，模拟回测, 并负责实盘策略的调整；
3.监控策略运行情况，定期进行绩效分析；
4.协助完善公司现有的量化投资体系。
任职要求
1.2年以上优异的股票Alpha策略实盘业绩，包括但不限于：短周期趋势策略、日内高频等；
2.5年以上量化策略投资领域相关工作经验；
3.扎实而top的理工科学习背景，包括计算机、数学、物理、概率统计、金融工程等硬核理工科专业背景硕士及以上学历出身；
4.优秀的编程能力，熟练掌握 Python 和 C++，熟悉常见关系数型数据库；
加分项
有海外头部量化私募高频/股票Alpha等实盘工作经验。
工作地点：北京/上海/深圳/杭州/香港
  • 小型量化私募团队(业绩优秀/团队稳定)
高频策略合伙人
岗位职责
1.负责高频股票量化投资组合管理，搭建公司的量化平台结构体系，搭建团队；
2.参与量化投资策略的开发，包括但不限于股票多因子策略的因子挖掘和投资组合构建方法研究、量价模型研究、探索机器学习策略在因子优化和组合管理上的应用。
任职要求
1.985或海外知名高校，硕士及以上学历，数理分析及编程能力优异；
2.具有 5年以上国内外优秀量化机构从业经验；
3.熟悉高频量化及对冲策略，有过可验证的优秀实盘操作经历；
4.拥有带团队能力优先。
工作地点：上海
  • 某大型公募基金公司

股票研究员
岗位职责
1.股票因子研究；
2.量化模型研究；
3.完成基金经理分配的各项研究任务；
4.参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
任职要求
1.对数据模型研究具有浓厚兴趣；
2.国内外名校毕业，理工科背景；
3.有机器学习、神经网络、深度学习等相关的项目经验、实习经验或工作经验；
4.聪明勤奋，有强烈的求知欲和自我驱动力，具备良好的沟通表达和抗压能力；
5.优秀的编程能力，熟练掌握 Python/C++，熟悉常见关系数型数据库。
工作地点：上海
  • Top自营量化私募团队(业绩优秀/团队稳定)
量化研究员(全职/实习，可转正)
岗位职责
1.通过各类渠道或方法，进行股票因子挖掘，包括盈利性因子、风险因子、风格因子等；
2.因子数据收集、清洗，因子数据库维护，因子算法优化、新算法开发等工作；
3.构建单因子评价方法框架，测试因子的有效性、盈利性、相关性等，留下优秀的因子；
4.构建风险因子归因模型，如barra风险因子模型等；
5.构建多因子组合方法框架，实现多因子选股，并用历史数据回测，形成多因子分析报。
任职要求
1.国内外一流名校硕士以上学历，数学、物理、计算机或相关专业，本科阶段GPAtop20%；
2.具备扎实的数学功底和量化的创新意识；
3.熟悉至少一门编程语言（Python/MATLAB/R）；
4.能够快速阅读英文文献，具备很强的学习能力；
5.IMO/ACM获奖者优先。

工作地点：北京/上海
  • 多家量化私募基金

组合优化研究员
岗位职责
1.编写高质量代码，逐步完善和加速投资组合优化器，根据投资逻辑与业务需求开发新功能；
2.协助量化交易员构建和优化投资组合；
3.定期对投资组合的业绩进行归因分析。
任职要求
1.本科以上学历，数学、运筹、计算机、金融工程等量化相关专业毕业，有良好的数学基础；
2.1年以上组合优化经验，对（Optimization）理论有较深入了解，对线性和非线性规划、凸优化、锥优化等领域比较熟悉；
3.熟悉linux，精通python，具有使用Mosek、Gurobi、CVXOPT等优化包解决过实际问题的经验；富有创造力与洞察力，乐于创造，不拘泥于课本，能在实践中独立思考发现并解决问题。
加分项
1.在AI领域的顶会发表相关论文；
2.Kaggle机器学习竞赛获得优秀名次者优先考虑。
工作地点：上海/北京/深圳
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