量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者。
公司介绍
微观博易是一家以数据和技术为驱动的量化投资公司。我们依靠逻辑化的市场认知与工程化的知识探索，以不同的视角和方法从多维海量数据中提取有效信息，凭借极低延迟的自动化交易系统和强大的风控与执行标准，通过交易股票、期权、期货、商品、ETF等多种标的，源源不断的从市场中获取Alpha。自 2014 年成立以来，我们穿越牛熊周期，在变幻莫测的市场中稳健前行，始终致力于成为全球顶尖的量化投资公司。
团队介绍
团队汇集多领域资深专家和行业精英。创始人曾在美国知名高频自营机构工作多年，具有10余年高频交易经验。投研人员均毕业于清华、北大、人大、斯坦福、芝加哥、牛津等海内外顶级名校，曾在全球顶级的量化对冲基金，以及国内外科技、互联网行业巨头担任要职。投研团队占比超 70% ；Quant 团队海归占比80%，博士占比 40%。
福利待遇
  • 高配办公环境：配备顶级人体工学椅、自有健身房、休闲娱乐区及按摩室
  • 营养一日三餐：私厨定制三餐、休闲下午茶、无限零食饮料
  • 全面薪酬激励：指数分配年终奖、多重员工基金、MicroStar丰厚奖金、无资金成本分红、合伙人计划
  • 丰厚补贴福利：交通补贴、住房补贴、福利年假、定制蜜月旅行、圣诞大礼
  • 全面健康保障：补充医疗保险、高端年度体检、专业按摩师、家庭共享私立医院
  • 丰富员工活动：N+ 兴趣俱乐部、生日祝福、专属主题Party、高品质旅行出游
  • 优质学习资源：权威学习平台、Microtalk内部分享、业内大咖交流、主题培训
社招
资深量化研究员/投资经理（股票Alpha）
工作地点
上海（优先）/北京
岗位职责
1、与组内Quant/PM合作，制定股票alpha策略的投研计划，不断优化迭代现有；
2、策略及研究框架；
3、与数据和开发人员合作，完善研究平台及相关工具模块；
4、协助策略生产及实盘交易维护，监控策略运行情况。
任职要求
1、海内外知名院校硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业；
2、3年以上工作经验，对股票Alpha策略有完整的体系化的理解，并至少在某一环节有很深入的思考，有独立研究能力；
3、在短周期价量Alpha信号、非结构化数据、深度学习、组合构建等方向之一有经验者优先；
4、有一定管理工作经验者优先。
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算法交易研究员
工作地点
上海（优先）/北京
岗位职责
1、研究、开发和维护覆盖各个市场的交易算法（以A股市场为主），了解并掌握最前沿的算法思路、交易规则和执行方法；
2、利用多维度的金融市场数据，运用统计分析等手段建立算法交易模型；
3、与交易系统开发人员合作，进行策略上线及生产维护；
4、与量化研究员合作，持续追踪执行效果，评估执行可提升的空间，减少市场冲击成本及损耗。
任职要求
1、海内外知名院校硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业；
2、2年以上工作经验，熟悉常见算法交易模型，对行情数据、市场微观结构有深入了解。在做市交易、短周期预测信号等领域有一定的实务经验者优先；
3、在运筹学、随机控制、深度学习、强化学习等方向之一有一定的理论积累；
4、熟练掌握Python/C++，有交易系统业务框架设计经验者优先。
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量化策略研究员
工作地点
北京
岗位职责
1、通过观察和分析各类数据，开发量化交易信号；
2、深入研究各类统计、机器学习方法，开展量化交易模型的研究；
3、辅助PM分析实盘数据，提升已有交易策略的表现。
任职要求
1、海内外知名高校本科及以上学历，具有硬核理工科专业背景，包括数学、概率统计、计算机、电子、物理、金融工程等；

2、出色的逻辑思维、定量分析能力及创新能力，对数字高度敏感，对程序化交易有浓厚的兴趣；
3、优秀的编程能力，熟练掌握R、Python、Matlab其中之一，能够使用C++编程，熟悉常见的关系型数据库；
4、熟悉Linux/Unix系统。
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基金经理
工作地点
北京
岗位职责
1、通过观察市场数据并深入研究各类统计、机器学习方法，建立量化模型，开发量化交易策略；

2、分析交易数据，对交易策略进行模拟并优化，并全权负责实盘策略的调整与改进。
任职要求
1、2年以上国内外HFT，CTA或Option量化交易经验；
2、扎实而顶尖的理工科学习背景，包括数学、概率统计、计算机、电子、物理、金融工程等硬核理工科专业背景出身；
3、出色的逻辑思维、定量分析能力及创新能力，对数字高度敏感，对程序化交易有浓厚的兴趣；
4、优秀的编程能力，熟练掌握R、Python、Matlab其中之一，能够使用C++编程，熟悉常见的关系型数据库；
5、熟悉Linux/Unix系统。
加分项
1、有名校理工学科博士学位；
2、有国内/国际编程、建模比赛获奖，或用机器学习方法在数据竞赛(Kaggle等)获奖的经历；
3、有高性能分布式框架相关的开发经验；
4、熟悉资产风险管理；
5、有扎实的期权相关知识并能够熟练运用，有实盘操作经验；
6、来自知名的国内/国外AI团队的核心成员，拥有成熟的实践经验；
7、在时间序列、机器学习、人工智能、图像识别、自然语言处理、视觉和优化等其中之一的领域有深入研究。
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高级渠道经理
工作地点
北京
岗位职责
1、根据公司整体发展战略规划，拓展和维护券商、银行、信托等募资渠道合作关系；

2、挖掘高净值个人客户与机构客户，维护投资人关系；
3、负责与基金产品募集相关的合作机构的尽调、合同、路演等工作；
4、根据业务要求，定期对产品发行后的渠道客户进行沟通维护及二次开发；
5、协助完成公司销售计划、渠道拓展方案的制定及实施。
任职要求
1、全日制本科以上学历，毕业于985/211或海外知名高校优先，金融、经济等相关专业优先；

2、具有5 年以上银行、券商、期货、基金机构等行业经验，有相关渠道资源者优先；
3、熟悉私募基金管理运作模式及产品设计，具备相应的金融专业知识，熟悉基金行业的法律法规和相关政策；
4、具有出色的沟通协调能力、较强的逻辑表达、有团队协作精神，客户异议处理能力及营销能力，有较强的市场开拓能力；
5、持有证券、基金从业资格证（必须）。
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基金运营岗
工作地点
北京
岗位职责
1、私募基金产品的募、投、管、退全流程的运营工作；

2、协助市场部开展募资工作；
3、负责基金产品运行中需要和经纪商交往的相关工作，例如开户、账户程序化交易权限申请及管理、券商返采等；
4、基金产品线下打新申请相关工作；
5、对接部分商务事务和其他主管领导交付的其他工作。
任职要求
1、全日制统招本科及以上学历，专业不限；

2、3-5年相关工作经验，具备线下打新经验优先；
3、认真、细致、严谨，具备良好的沟通能力和抗压能力，能够有效推动工作进展；
4、持有基金从业资格；
5、熟练使用office办公软件。
日常实习
量化策略研究员
工作地点
上海
岗位职责
1、通过观察和分析各类数据，开发量化交易信号；

2、深入研究各类统计、机器学习方法，开展量化交易模型的研究；
3、辅助PM分析实盘数据，提升已有交易策略的表现。
任职要求
1、海内外知名高校本科及以上学历，具有硬核理工科专业背景，包括数学、概率统计、计算机、电子、物理、金融工程等；

2、出色的逻辑思维、定量分析能力及创新能力，对数字高度敏感，对程序化交易有浓厚的兴趣；
3、优秀的编程能力，熟练掌握R、Python、Matlab其中之一，能够使用C++编程，熟悉常见的关系型数据库，会写Python，有统计/机器学习/深度学习的知识；
4、熟悉Linux/Unix系统。
暑期实习
面向2025届毕业生
量化策略研究员（北京/上海）
  • 基于多维度数据提炼规律，持续研发量化模型和交易策略
量化交易员（上海）
  • 观察实盘、分析数据、量化建模以增强策略适应性和盈利能力
C++研发工程师（北京）
  • 设计和开发极致性能核心交易系统
性能优化工程师（北京）
  • 发现交易系统中的性能瓶颈，挖掘系统潜在性能提升点
具体投递方式
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QIML推荐码
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请发邮件至：[email protected]
或添加微信：lhtzjqxx
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关键词
数据
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