01
招聘信息
  • 百亿量化私募团队(业绩优秀/团队稳定)
场内期权研究员
岗位职责
1.构建期权市场隐含波动率曲线拟合模型; 
2.研究并实现各类期权定价模型及相应的风险分析; 
3.利用市场数据探索隐含波动率的随机动态特性,寻找可交易的信号和策略;
4.管理并维护期权交易策略,控制风险敞口,实时追踪和分析现有策略。
任职要求
1.数学,计算机,信息类学科,或金融相关专业研究生以上,优秀本科毕业也可考虑; 
2.相关金融行业工作经验1-5年为佳,优秀应届毕业生也可考虑; 
3.数理基础扎实,特别是对随机过程,概率测度有很好的理解; 
4.执行能力强,有良好的编程能力,熟练掌握Python,C++或Java中至少一门语言; 
5.对金融市场产品,特别是衍生品有一定了解;
6.优先考虑熟悉Black-Scholes及其他定价模型的候选者.
工作地点:北京/上海

  • 百亿量化私募团队(业绩优秀/团队稳定)
场内期权交易员
岗位职责
1.执行日常的场内期权交易,并及时进行对冲,管理风险,完成交易所的交易指令,同时捕捉市场交易机会; 
2.盘后对每日交易结果统计、分析、总结; 
3.对现有交易策略进行维护、优化,对创新策略研究、回测; 
4.业务负责人交办的其他工作。
任职要求
1.国内外重点大学本科以上学历,数学、物理等理工科相关专业; 
2.至少1年以上场内期权交易经验,以权益类品种优先; 
3.具备使用Python等语言进行编程的基础,拥有较强的数据处理,能应对较大数据量的处理、策略编写回测或实现能力; 
4.对工作热诚,责任感强,踏实细心,勤于思考,具有较强的人际沟通和协调能力。
工作地点:北京/上海

  • 多家量化私募团队

市场经理/渠道经理
岗位职责
1.负责对接银行、信托、券商等大型金融机构,完成产品发行所需的尽职调查及材料对接;
2.负责与机构客户、高净值个人客户保持沟通,维护良好联系;
3.协助进行基金路演、资金募集、品牌推广等宣传推介工作;
4.完成团队交办的其他工作。
任职要求
1.本科及以上学历,可接受出差;
2.学习能力强、悟性强、逻辑思维清晰,做事仔细认真,能承担工作压力;
3.有金融机构、三方财富等相关工作/实习经验者优先;
4.熟练使用office、具备一定的金融基础知识。
工作地点:上海

  • 百亿量化私募团队(业绩优秀/团队稳定)
绩效专家
岗位职责
1.对公司绩效管理的理念及体系持续优化,负责规划设计投研绩效考核方案,驱动业绩目标达成; 
2.深入理解所支持业务的战略,定向进行绩效考核、短期激励、长期激励的设计、实施和迭代; 
3.调研市场行情,研究行业情况,整合多种数据源为业务端决策考核方向提供数据支撑和改善建议;
4.监控投研线绩效达成进度,制定绩效测算监控流程,不断优化流程及模板;针对监控发现的问题,复盘原因,及时调整绩效激励方案。
任职要求
1.985/211本科及以上学历;2-5年工作经验,有同业HRBP复合工作背景为佳; 
2.有相关绩效考核方案设计、管理咨询及复杂系统问题解决经验优先,熟悉互联网业务逻辑者优先;
3.具备创新思维能力,逻辑化、结构化思考能力;  
4.有较强的数据分析能力及学习能力,熟练使用PPT、Excel、Word等办公软件; 
5.有良好的团队合作精神、责任意识和保密意识。
工作地点:北京

  • 多家量化私募基金

机器学习量化研究员(实习/社招)
岗位职责
1.使用机器学习将市场更好的分类预测,开发量化策略模型;
2.开发部署自动化机器学习加速量化策略迭代效率;
3.开发并实施强化学习分析和预测市场动态,动态仓位控制构建和优化交易策略。
任职要求
1.硕士及以上学历,国内外知名院校计算机科学或相关专业,研究生阶段研究课题为深度学习或者强化学习,具有扎实的理论基础; 
2.必须具有应用经验,自身科研课题具有极强的先进性与实践性并与本职位相关联,或者具备含金量的实习背景(实习经历的含金量是主要考察指标);
3.富有创造力与洞察力,乐于创造,不拘泥于课本,能在实践中独立思考发现并解决问题。
加分项
1.在AI领域的顶会发表相关论文;
2.Kaggle机器学习竞赛获得优秀名次者优先考虑。
工作地点:上海/北京/深圳

  • 多家量化私募基金

基金经理
岗位职责
1.负责研究、设计量化投资策略,开发直接用于交易决策的算法和模型;
2.负责对所管理的产品进行资产配置、投资组合管理,跟踪评价及分析研究;
3.根据公司业务发展方向、产品需求,提出相应的策略和模型思路,包括核心的创新点;
4.在严格控制风险的前提下,努力实现预定业绩目标,并对所管理账户的风险与收益负责任。
任职要求
1.国内外知名高校数学、计算机、统计学、金融工程、物理等数理专业研究生及以上学历;
2.五年以上国内外量化交易经验,股票/期货/期权型基金投资管理经验,具有较强的数学建模、数据分析能力,独立进行并完成交易策略研究,并有可验证的投资业绩;
3.精通一门量化编程语言,包括C、C++、Java、Python等,熟悉Linux系统;
4.善于沟通,独立思考,对交易有热忱,责任心强且具有较强的抗压能力。
工作地点:上海/北京/深圳/杭州/香港
02
简历投递
请发送简历至我们的内推邮箱[email protected]
交易门也欢迎应届生(毕业两年内)加入我们的量化高校群交流,会有干货和面试习题等分享。
如需对比Offer或入群
请添加微信:selenitaaa
继续阅读
阅读原文