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招聘信息
  • 百亿量化私募团队(业绩优秀/团队稳定)
场内期权研究员
岗位职责
1.构建期权市场隐含波动率曲线拟合模型； 
2.研究并实现各类期权定价模型及相应的风险分析； 
3.利用市场数据探索隐含波动率的随机动态特性，寻找可交易的信号和策略；
4.管理并维护期权交易策略，控制风险敞口，实时追踪和分析现有策略。
任职要求
1.数学，计算机，信息类学科，或金融相关专业研究生以上，优秀本科毕业也可考虑； 
2.相关金融行业工作经验1-5年为佳，优秀应届毕业生也可考虑； 
3.数理基础扎实，特别是对随机过程，概率测度有很好的理解； 
4.执行能力强，有良好的编程能力，熟练掌握Python，C++或Java中至少一门语言； 
5.对金融市场产品，特别是衍生品有一定了解；
6.优先考虑熟悉Black-Scholes及其他定价模型的候选者。
工作地点：北京/上海
  • 百亿量化私募团队(业绩优秀/团队稳定)
场内期权交易员
岗位职责
1.执行日常的场内期权交易，并及时进行对冲，管理风险，完成交易所的交易指令，同时捕捉市场交易机会； 

2.盘后对每日交易结果统计、分析、总结； 
3.对现有交易策略进行维护、优化，对创新策略研究、回测； 
4.业务负责人交办的其他工作。
任职要求
1.国内外重点大学本科以上学历，数学、物理等理工科相关专业； 
2.至少1年以上场内期权交易经验，以权益类品种优先； 
3.具备使用Python等语言进行编程的基础，拥有较强的数据处理，能应对较大数据量的处理、策略编写回测或实现能力； 
4.对工作热诚，责任感强，踏实细心，勤于思考，具有较强的人际沟通和协调能力。
工作地点：北京/上海
  • 百亿量化私募团队(老牌私募/团队稳定)
利率债基金经理
岗位职责
1.利率债中低频策略的开发，投资账户的维护，与管理人的日常沟通；
2.根据账户情况制定投资计划，跟踪及优化投资策略和投资流程；
3.根据管理人的需求，制定研究方案，并与研究员沟通研究计划和研究成果的输出。
任职要求
1.985、211及海外知名大学统招硕士及以上学历；
2.3年以上利率债投资交易经验，熟悉多种利率债投资策略；
3.银行自营和券商自营利率债交易或做市岗位优先。
工作地点：北京/上海/深圳
  • 多家量化私募团队

机器学习量化研究员（实习/社招）
岗位职责
1.使用机器学习将市场更好的分类预测，开发量化策略模型；
2.开发部署自动化机器学习加速量化策略迭代效率；
3.开发并实施强化学习分析和预测市场动态，动态仓位控制构建和优化交易策略。
任职要求
1.硕士及以上学历，国内外知名院校计算机科学或相关专业，研究生阶段研究课题为深度学习或者强化学习，具有扎实的理论基础；                    
2.必须具有应用经验，自身科研课题具有极强的先进性与实践性并与本职位相关联，或者具备含金量的实习背景（实习经历的含金量是主要考察指标）；
3.富有创造力与洞察力，乐于创造，不拘泥于课本，能在实践中独立思考发现并解决问题。
加分项
1.在AI领域的顶会发表相关论文；
2.Kaggle 机器学习竞赛获得优秀名次者优先考虑。
工作地点：上海/北京/深圳
  • 多家量化私募基金
C++初级工程师
岗位职责
1.量化交易系统开发 (技术层面和业务层面) ；
2.量化交易系统性能调优和网络优化；
3.底层架构以及基础模块设计与开发。
任职要求
1.211、985高校，计算机相关专业；
2.1-5年以内工作经验（接受应届实习）；
3.有一线互联网公司、AI科技公司或国际顶尖量化公司工作经验的候选人优先考虑；
4.编程基本功扎实，掌握C/C++开发语言、常用算法和数据结构；
5.熟悉TCP/UDP网络协议及相关编程、进程间通讯编程；
6.全面、扎实的软件知识结构，掌握操作系统、数据结构、网络等专业知识；
7.了解分布式系统设计与开发、负载均衡技术，系统容灾设计，高可用系统等知识；
8.有开源开发经验以及开源代码阅读习惯的候选人优先考虑。
工作地点：北京/上海/深圳/杭州
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简历投递
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关键词
策略
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