01
招聘信息
  • 多家量化私募基金

机器学习量化研究员（实习/社招）
岗位职责
1. 使用机器学习将市场更好的分类预测，开发量化策略模型；
2. 开发部署自动化机器学习加速量化策略迭代效率；
3. 开发并实施强化学习分析和预测市场动态，动态仓位控制构建和优化交易策略。
任职要求
1.硕士及以上学历，国内外知名院校计算机科学或相关专业，研究生阶段研究课题为深度学习或者强化学习，具有扎实的理论基础； 
2.必须具有应用经验，自身科研课题具有极强的先进性与实践性并与本职位相关联，或者具备含金量的实习背景（实习经历的含金量是主要考察指标）；
3. 富有创造力与洞察力，乐于创造，不拘泥于课本，能在实践中独立思考发现并解决问题。
加分项
1. 在AI领域的顶会发表相关论文；
2. Kaggle机器学习竞赛获得优秀名次者优先考虑。
工作地点：上海/北京/深圳
  • 多家量化私募团队

量化研究员
岗位职责
量化策略的研发：
1.负责中高频因子、策略、模型相关研究方向，业务方向股票/期货均可；
2.负责策略的开发与落地，绩效跟踪与分析，对各个环节进行优化，并对实盘的最终结果负责。
任职要求
1.硕士及以上学历，数理金融计算机背景；
2.1-2年同岗工作经历（包含实习经验）或项目经历，有竞赛获奖经历优先；
3.精通Python，熟悉C++加分；
4.学习能力强，极具好奇心，极富进取精神，认同开放共进的企业文化。
工作地点：北京/上海/深圳
  • 百亿量化私募团队(业绩优秀/团队稳定)
算法交易研究员
岗位职责
1.研究、开发和维护覆盖各个市场的交易算法，了解并掌握最前沿的算法思路、交易规则和执行方法；
2.利用多维度的金融市场数据，运用统计分析等手段建立算法交易模型；
3.接入交易基础设施，协助交易算法的实现和落地；
4.持续追踪执行效果，评估执行可提升的空间，减少市场冲击成本及损耗；
5.对接核心开发工程师和量化研究员，跟踪每日交易绩效。
任职要求
1.海内外知名院校硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业；
2.2年以上工作经验，具备算法交易研究或开发相关经验，熟悉常见算法交易模型，对市场微观结构有深入了解；
3.熟练掌握C++/C或Python，低延迟执行算法和系统开发设计经验优先；
4.熟悉任一机器学习分支领域（如统计学习，深度学习，强化学习，组合优化等）；
5.工作细致、严谨，具有良好的团队协作能力，能够在快节奏和高压环境下工作，对技术有热情，肯钻研，有较强的学习能力。
工作地点：上海
  • 百亿量化私募团队(老牌私募/团队稳定)
    ‍
量化交易员
岗位职责
1.利用公司自研系统进行交易运维，包括交易账户调仓交易指令分配和执行，交易账号加减仓；
2.指令分配和执行；交易账户资金调度等；
3.利用公司实时监控系统，监察各账户的交易状态，有风险事件时向风控部门汇报；
4.利用公司自研结算系统，处理每日交易结算数据，跟进每日交易报告；
5.完成每日交易日志，风控报告，根据交易情况向公司交易组提出投资建议；
6.根据能力，完成其它数据相关工作。
任职要求
1.本科及以上金融类专业（金融工程、金融数学、经济统计等），211/985院校优先；
2.具备一定的python编程能力；
3.熟悉linux工作环境；
4.反应灵敏，认真细致，执行力强；
5.交易经验加分，有证券从业资格证、基金从业资格证等相关资质加分。
工作地点：北京/上海
  • 多家量化私募基金
C++初级工程师
岗位职责
1.量化交易系统开发 (技术层面和业务层面) ；
2.量化交易系统性能调优和网络优化；
3.底层架构以及基础模块设计与开发。
任职要求
1.211、985高校，计算机相关专业；
2.1-5年以内工作经验（接受应届实习）；
3.有一线互联网公司、AI科技公司或国际顶尖量化公司工作经验的候选人优先考虑；
4.编程基本功扎实，掌握C/C++开发语言、常用算法和数据结构；
5.熟悉TCP/UDP网络协议及相关编程、进程间通讯编程；
6.全面、扎实的软件知识结构，掌握操作系统、数据结构、网络等专业知识；
7.了解分布式系统设计与开发、负载均衡技术，系统容灾设计，高可用系统等知识；
8.有开源开发经验以及开源代码阅读习惯的候选人优先考虑。
工作地点：北京/上海/深圳/杭州
02
简历投递
请发送简历至我们的内推邮箱: [email protected]
交易门也欢迎应届生（毕业两年内）加入我们的量化高校群交流，会有干货和面试习题等分享。
如需对比Offer或入群
请添加微信：selenitaaa
继续阅读
阅读原文