我们平常想知道当前的热门事件，就可以去看各个感兴趣平台的热榜、热搜、热门话题，比如某乎今天的全站热榜如下，感知大家对啥最感兴趣。
小破站今日热榜：
那在量化界，如果想知道哪个策略过去/如今表现如何，该去哪儿看量化策略的热榜呢？
除了国内各个量化平台的擂台赛/商城排行榜/策略排行榜之外，还可以看看国外的网站论坛和书籍杂志，今天我给大家介绍的《Futures Truth Magazine》杂志，就是其中一个视野更广阔的渠道，这份杂志在美国交易界非常有名的。
这个FT杂志，是美国著名权威的交易系统评选杂志之一，会定期通过不同维度对庞大的策略库进行跟踪评选，入选的策略清单请打开以下链接查看。
http://futurestruth.com/wp-content/uploads/2017/06/SystemsTracked2.2017.pdffuturestruth.com/wp-content/uploads/2017/06/SystemsTracked2.2017.pdf
由于美国的量化投资发展比中国早很多，于是在早些年，它也是海外归来的量化从业人员常看的一本杂志。
策略库中的这些交易系统一般都被用于大宗商品、股票、外汇、股指期货等多个市场，由于进入排名榜单的交易系统业绩表现并不是一直稳定的，于是榜单会区分“上市以来/最近一年”和“单市场/多市场”进行区分排名，我们平时经常听到的Aberration和R-Breaker等交易系统，就是这个榜单的常客。
今天要介绍的TrendModelSys策略就是来源于FT杂志的这个交易系统热榜，在2017年第2期的FT热榜中，该策略在“自发布以来表现Top10”和“单市场自发布以来表现Top10”皆排名第9，策略提供者为Dave Poxon。
TrendModelSys策略最早期的开发实现是在TradeStation平台完成的，该TS平台在美国已有30多年的历史，开发语言为EasyLanguage。后来也被国信引入国内，但自从中美贸易战爆发后，国内版TS也逐渐被“雪藏”。
后来大概是在2017年底吧，有一个私募大神将TrendModelSys引入国内，姑且叫他“大神甲”吧。
大神甲将这个策略针对国内的品种进行适用性改造，并移植到交易开拓者TB、金字塔和MultiCharts平台上，并有偿地进行小范围分享。
大神甲公布时的回测盈亏曲线：
后来在去年，另外一个量化牛人大神乙在此基础上又进行了一番优化改进，在圈子里面晒了一下曲线，可惜没有晒出源码。
大神乙在2021年改进后的回测盈亏曲线：
浏览了一下大神甲的策略源码，这个策略是一个趋势突破型的交易系统，利用MACD快(DIF)慢(DEA)线的金叉死叉，当证券价格突破过去N次金/死叉记录的“最高/低价±0.5倍ATR”时，开仓；若持有多头仓位，当证券价格回落至M根K线最低点平仓；若持有空头仓位，当证券价格上升至过去M根K线最高点平仓。
个人感觉，这个策略值得借鉴最大的亮点就是“关键点位思想”，以前突破通道的确定往往是根据过去整一段时间的指标值/因子值，而这里只考虑关键点位的指标值/因子值。例如唐奇安通道上轨是过去N个交易日的最大值，那关键点位就是可以只考虑过去N个金叉对应的最高价的最大值，这里只是只是打个比方，类推就好了，就如同以下评论，点评得非常到位。
也许老外都注重个性化教育，老外开发策略的思路比较跳，往后看看还有没有好的且适合国内的，继续探索/发现/分享。
PS：本文中大神甲的复现源码已分享至『量化藏经阁』和『量化藏经阁Max』社群内，群友请到社群资料库原路径中自取。
END
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