开头先腆着脸问一个问题，大伙儿在做量化的过程中，会不会遇到『眼睛看到的』跟『程序算出来的』很不一样？
不知道是不是所有Quant都会遇到，但我是经常碰见，特别是在开发跟『K线形态』相关的策略时。
比方说，在行情软件当中，两个品种（股票/期货/外汇/大饼等）的K线走势人眼看起来很像，但是在计算波动率、偏度、斜率等相关指标时，数值差别非常大，特别是在横截面比较时，容易出现偏差。
类似地，在同一个品种的不同时间周期的K线图（1 分钟线、5 分钟线、30 分钟线、小时线、日线、周线、月线等），看上去相似的走势，涨跌幅、波动性等计算出来的数值也是大相径庭，难以进行比较。
归根结底，造成这种现象的原因就是，不同品种/不同周期下的K线价格的绝对范围和变动幅度是不一样滴。
那有没有一种『标准化结构图』，这种图只看K线走势，没有价格标签，也没有时间标签，把很多的K线图放在一起，不知道哪个是股票，也不知道哪个是期货，更不知道它们是哪个周期的K线图，这样一来，不同品种走势可以比较，同一品种不同周期不同时间段也可以一起比较。
答案当然是有的，很多量化前辈都在此为咱做过诸多尝试，今天先介绍一下其中一种『标准化结构图』的实现方案和演变过程，更多的细节可查看国泰君安的金融工程研报《趋与势的量化定义研究》。
先说一种最朴素的尝试，很容易想到的，就是不管K线具体的涨跌幅，只要是上涨，那就是+1，只要是下跌，那就是-1，最后再加总起来，形成价格轨迹。
以下方左图K线图为例，K线变化的顺序依次是（涨、涨、跌、涨、跌、涨、涨、跌、涨、跌、跌），那相应的状态变化就应该为（+1，+1，-1，+1，-1，+1，+1，-1，+1，-1，-1），因此标准化结构图中价格轨迹为（0，1，2，1，2，1，2，3，2，3，2，1），注意此处多一个初始点 0，如下方右图所示。
从图中看出，标准化结构图跟实际K线图虽然有点儿相似，但有一个很明显的不足，就是对上涨和下跌趋势的幅度刻画得还不够充分，看起来更像一个震荡的走势。
为了解决上述问题，一个自然而然的想法就是，在对实际K线图标准化过程中，考虑趋势方向这个维度，因为均线是本身就是一个很好的衡量趋势的指标。
假设引入5周期均线，记为“MA5”，如果当前收盘价大于或等于MA5，记为为 +1，如果当前收盘价小于 MA5，则记为-1。
那么左图K线图的状态变化就是（+1，+1，+1，+1，+1，+1，+1，-1，-1，-1，-1），标准化结构图中价格轨迹则为（0，1，2，3，4，5，6，7，6，5，4，3），如右图所示。
从图中可以看出，改进后的标准化结构图，基本上可以反映了实际K线图的趋势状态，左侧单边上涨，右侧单边下跌，但美中不足的是，太过于强调趋势了，而淡化了对震荡部分的描述。
第一种方式突出震荡，第二种方式强调趋势，那把这两者综合起来，同时用这两种方式来标准化K线走势图，不就可以既考虑到价格走势的震荡又兼顾到趋势了嘛。
当收盘价位于MA5之上时，即使是下跌，但只要不跌破均线，说明上涨趋势还没有结束，可以理解为一个调整性波动，既不能认为是后退一步，也不能认为是前进一步，综合来看这种状态可以记为0。
反之，当收盘价位于MA5下方时，即使是上涨，类似地，同样理解为下跌状态还没有改变，也用状态为0表示。
除了上述这两种情况之外，在均线同一侧的涨跌就可以记为+1或-1，也就是说，当前收盘价在MA5之上时，上涨则记为+1，反之当前收盘价在MA5之下时，下跌则记为-1。
根据上述的3条规则，左图的的状态变化顺序就是（+1，+1，0，+1，0，+1，+1，-1，0，-1，-1），那么标准化结构图中价格轨迹则为（0，1，2，2，3，3，4，5，4，4，3，2），从右图中看出，这就更接近实际K线图的走势结构。
标准化结构图咱已经有了，来搞些事情吧，先从最常见的趋势策略开始下手。
新鲜的食材，往往只需要简单的烹饪技巧，将原始价格K线序列转换成『标准化结构图』之后，按照之前文章《ETF轮动策略在阻力支撑相对强度RSRS指标加持下起飞》计算斜率的方法，大幅上涨且区间斜率为正则做多，大幅下跌且区间斜率为负则做空，开仓之后，使用老朋友『ATR吊顶』跟踪止盈止损，一番玄学后，净值曲线图如下。
初始策略的净值曲线看起来还差强人意，实际上看了交易记录后，发现这个量化策略多头部分交易还行，但是空头部分就比较差了，还是有待继续调整，顺道儿还可以把出场方式精细一些，希望懒癌先别发作~
PS：本文『标准化结构图TrendPattern策略』试验源码已分享至『量化藏经阁』和『量化藏经阁Max』社群内，群友请在社群量化兵器库原路径中自取。
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