两个月没见兄弟老于了，于是趁着元宵节，晚上去他们家蹭汤圆，顺道儿把上次借的『波动率收敛突破策略』还回去。
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兄弟家量化策略很多，拿一个『波动率收敛突破策略』盘一下
》

按门铃，脱鞋换鞋，进门。
“老于，近来可好，未出正月都是年，给你拜个晚年，祝你们晚年快乐啊。”
“别臭贫了，为啥我老感觉你是属狗的啊，这狗鼻子，没回都能逮着饭点儿的时候来。”
“我这不是昨晚梦见北极星了嘛，来看看你这位量化指路人。”
说着，我把上回借的策略盒子递回去，老于放回多宝格上，我瞥见在“马二退三”的位置上，有一个白色缎面绣着黄棕色虎纹的匣子，今年是刚好是虎年，这虎纹引起了我格外的注意。
我指了指这个虎纹匣子，说到：“我瞅瞅~”。
“嘿~你可真不拿自己当外人。”
“咱俩谁跟谁嘛，中学的时候你勾搭女孩儿，哪回不是我送的情书，哥们义气，使命必达！”
“你小点儿声，免得你嫂子让我跪搓衣板，你拿那匣子可留神，有年头儿了，别给我弄散架了。”
“瞧你说的，我又不是鲁智深，心灵手巧弄不坏你的。”
“你可悠着点儿。”
“这匣子这么老，里面的纸都发黄了，看来是有故事啊，你给我讲讲呗。”
“可不是嘛，相传它原来的主人是沪上的一个传奇操盘手，早期股市起家，几千块入市，2007年牛市的时候赚到了人生的第一桶金，资产曾到过一个小目标，但后来又折在股票上了。后来他不甘心，东山再起，终于在2011前后，在期货市场上把做股票亏的钱全部都赚回来了，最后金盆洗手，专心实业。”
“真的假的啊，别蒙我。”
“我也不知道真假，我接手的时候，卖家是这样说的，信不信由你哦。”
“不对啊，这么早期的操盘手，一般都是人工盯盘、手动交易，交易纪律有个文字说明就不错了，这里面怎么还有程序代码呢？”
“当初那个时候的确是没有程序代码的，策略源码是后来啊，也就是前几年，一个程序化交易团队找到这个操盘手合作，把他常用的几个交易方法做成了量化策略，这个策略源码就是其中的一个。”
“这量化策略的效果看起来不错啊”，我顺势打开里面的策略绩效图，继续说道：“这策略原理是啥？有啥特殊之处吗？”。
“
其实就是一个传统的突破策略，用到的底层指标也是均线，因为这个是有时代的限制的，对于操盘手个人来说，人脑肯定不能实时高效处理复杂的系统，肯定要化繁为简，本质越简单越有效。
指标虽然不新颖，不过在策略构造上倒是有特殊之处，值得我们借鉴，我觉得有4点吧。
第一呢，为了衡量更长期的趋势，均线不是“价格的均线”，是“均线的均线”，双重过滤。
第二嘛，就是多周期的结合，价格中枢用的是日线，但交易周期呢却是分钟线和小时线。
说到第三，像布林带那样，多空通道都是对称的，用相同的通道宽度，而这个交易策略呢，它是首先根据均线位置判断短期的行情趋势，上涨趋势呢上轨宽度大于下轨，空头趋势则是下轨通道大于上轨。
最后一点嘛，就是还要考虑到均线的加速情况，在均线加速的情况下才开仓。
”
“的确有点儿意思啊，就算这策略失效了，这构建思路还是能给我新开发的策略借鉴一下啊，不过需要深入的琢磨琢磨研究研究，你懂的，嘿嘿嘿~”
“我感觉你不怀好意啊。”
“什么不怀好意，别说得这么龌龊，借我玩几天，我让这策略老树开新芽，重新焕发生机光彩。”
“上回借我策略也是说几天，现在是俩月才还我，你还好意思腆着脸。”
“唉~咱哥俩不就是初一十五嘛，谁都不要五十步笑百步，好歹我都是有借有还的，你小时候倒好，自己把课本弄丢了，好家伙，借了我课本也弄丢了，至今连个影儿都没见到~~~”
“行行行~师傅别念了~我怕了你还不成，拿去了可想着还我。”
“得嘞，早答应不就行了嘛，说这么多我也累。”
把策略匣子塞包里，洗手，吃汤圆，宾主尽兴，一片祥和。
PS：『操盘手策略』源码已分享至『量化藏经阁』和『量化藏经阁Max』社群内，群友请到社群资料库原路径中自取。
END
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