“28岁了，做了两年量化，没有做出策略，该怎么办？”

全文约4300字，不是给大伙儿增加焦虑，也不是给大伙儿灌鸡汤，只是唠唠自己的心得体会，如何真正利用好高手大神的量化策略和交易经验，让自己迅速开发出好策略。

零．话题源起

最近一段时间，在知乎上“量化研究”和“量化交易”的话题下，经常有被推荐到这个问题和回复。瞄了一下，有四十多万的浏览，说明看得人还不少，光说这浏览量，在量化这个圈子里，最起码也算是腰部的热门问题了。

首先摆明态度，这种情况肯定不算罕见，哪个做开发的还没遇到过瓶颈呢？老话说得好，人生谁没有几个坎儿~~~

就拿咱量化祖师爷西蒙斯老爷子来说，1978年，人到中年的西蒙斯带着一帮教授辞职创业，成立了“计量⾦融学公司”（也就是“⽂艺复兴科技公司”的前身），10年后才算做得有起色站稳了脚跟，从1989年起才开始了大奖章基金封神的业绩。

西老爷子这样的一个大神，也是花了10年时间才做出了点儿成绩，咱这些凡人就不要太过焦虑了。

不过西老爷子那个时候是有时代的限制的，无论是数据库还是量化系统都是全部从零开始搭建，非常耗时费力。

就如同在20年前让你从零开始搭建个人网站一样，还真不是一般人能制作和维护的，而现在，只要你愿意，从购买域名、租服务器、上传框架源码、网站配置等全流程搞下来，都不用半个小时，这是因为已经有很多套件是成熟的了，直接拿来就可以使用，你只需要去了解这些信息和套路，这样一想，我们处在一个美好的时代。

今天当然不是纯粹给大伙儿灌灌鸡汤、做做心理按摩的，而是想针对“开发不出策略”这个问题谈谈自己的心得体会。

这里先做一个比方，方便大家理解，开发出一个好策略，就像是写一篇好作文。为了写好这篇作文，我们都经历了哪些过程呢？

抄生字->抄课文->造句->写作文

在我们小学打基础的时候，“抄”是时间占比非常大的学习内容，年级越低，“抄”的占比就越高，我们抄会一个个生字，抄一篇篇课文，感受其中的语法格式，然后自己可以创作单个句子，句子写得多了，连起来就是作文，后期再学习更多的表达技巧，最终写出立意鲜明、形象生动的好作文。

“抄”就是模仿和借鉴，无论我们是做量化还是其他领域，自己从一无所知地开始学习，都是在模仿和借鉴前人的基础上起来的。例如你刚开始学习做股票量化，筛选有效的Alpha因子，前人大神用的有多空对比法、分层测试法、IC法、ICIR法等因子有效性测试方法，你也是从这些方法当中选择，如果你有发明新的有效性测试方法，那也是在学习之后的事情。

于是乎，对于量化新手而言，迅速开发出一个好策略，不再有前文那个“两年开发不出策略”的焦虑，在我眼里，对普通人来说，是可以有固定套路的，那就是先模仿后创新，站在巨人的肩膀上博采众长、野蛮生长！“模仿”让自己从无到有开发属于自己的策略，“创新”是精雕细琢，让自己有好策略。

因此，在这里我主要根据自己的心得体会，唠唠如何真正利用好高手大神的量化策略和交易经验，让自己迅速开发出好策略。以下内容只是自己粗浅的见解，可能对量化新手有启发意义，并不适合于大神，对不对的，还望海涵。

目前我自己的感觉是，利用好高手大神的量化策略和交易经验，关键的心法口诀是：守、破、离。

“守、破、离”最初源自于剑术剑道的学习理论，后来推广到其他武术派别与各行各业。以下是最初的释义，下文我会结合量化投资推心置腹地唠唠。

『守』：最初阶段须遵从老师教诲，认真练习基础，达到熟练的境界。
『破』：基础熟练后，试着突破原有规范让自己得到更高层次的进化。
『离』：在更高层次得到新的认识并总结，自创新招数另辟出新境界。
百度百科，2021，《守破离》词条。

首先要声明一下，由于“巧妇难为无米之炊”，在这里假设大伙儿都能接触到适量的量化学习资料，“信息不足”的小伙伴可以参考我之前的文章，里面有介绍一些获取渠道，“信息过载”的小伙伴也不要犯焦虑症，先挑取适量的学习，学有所得就可以了，不要贪大求全哦。

一．第一阶段『守』

在这一阶段，我们首先要端正自己的心态，空杯心态，不要有任何偏见，高手/大神/老师说怎么去做，就怎么去做，动作、步骤、流程不要有一丝变形。

就如同刘慈欣《三体》里面那句著名的话“弱小和无知从来都不是生存的障碍，傲慢才是”，傲慢和偏见不仅影响我们的生存，还影响到我们学习量化。

因为高手/大神/老师他们在量化当中浸淫了这么久，经验比新手小白丰富得多，出错的概率肯定比新手小白要低。特别是，量化涉及到的技术和理论非常多，为了方便教学和方便学员理解，有一些地方会“默认”操作和不作过多解释，即使很多东西看上去很“蠢”，照做就是了。

在安装量化环境的时候，不要尝试跳过某些环节和配置，即使这个环节看上去很无厘头很繁琐，因为你还是量化新手，你还不清楚这个环节为什么要存在，为啥要这么配置。例如在原版中，在环境变量当中加入指定路径，文件编码选择utf-8，操作符左右都要有一个空格。

在构建策略的时候，不要尝试修改其中的某些环节和方法，即使这个环节看上去很难以理解很没有必要，因为你是新手，你还不能够保证你的改动比原版的还要好。例如在原版中，用难以理解的矩阵计算代替for循环，要使用后复权价格不能使用原始价格和前复权价格，在分母上再加一个数值“1”。

做好这一个阶段的诀窍就是：做一个愿意下笨功夫的聪明人。

那什么时候可以离开『守』这个阶段了呢？

（1）当你可以不用看原版资料，在纸上写出策略的构建原理；

（2）在电脑里不需要提示，徒手敲完整个策略的实现源码；

（3）看着策略的回测详情，清楚每一个指标的含义。

我个人认为，当同时满足这3个条件时，你就可以脱离『守』这个阶段了，恭喜大侠，你可以离开新手村了，带着一个属于自己的策略，向下一个阶段进发。

二．第二阶段『破』

在课程里，在社群内，在文章中，你看到的策略，别人也能看到，当用同一个策略的人多了，策略就可能失效了。

『守』能让你拥有策略，一时赚点儿小钱，但只会『守』，你或许不能长久赚到钱。

人的成长，商业的发展，策略的优化，就是需要不断的『破』，『破』就是破局而出、推陈出新，让自己做出更好的策略。

「破」一般有2种方式。

（1）做得比别人好

（2）做得跟别人不同

这两种方式都有效，第一种方式更常见，第二种方式更长久。

如何做得比别人好？就是考虑得比别人更深入、更细致、更全面，举个例子。

（1）更深入。例如交易领域当中的MACD指标，它的默认参数设置是（12，26，9），它为什么是这么设置呢？因为MACD被发明出来的那个时代，每周是单休制，一周要工作6天，因此12对应的是2周，26对应的是1个月，9对应的是一周半，因此要是与时俱进的话，MACD参数配置就要改为（10，20，7）。

（2）更细致。例如很多线性模型对异常值很敏感，单个异常值存在就会对回归系数造成非常不利的影响，导致模型的泛化能力下降，因此要对空值进行填充或舍弃，将异常值“拉回到”合理范围。

（3）更全面。例如做基本面量化的小伙伴，经常使用的是单期横截面因子数据进行建模，但是单期数据往往波动较大，因此要量化一个公司基本面的优劣，可以考虑多期序列的平均值和波动值。

如何做得跟别人不同呢？那这个方法就比较宽泛了，列举几个，关键是要确定你用的“不同”是有效的。

（1）对相同的数据用不同的处理方法。例如别人的双均线用MA，你用EMA或AMA。

（2）用不同的数据源。别人只能用财务数据和量价数据，你可以用网络舆情数据和商品交易数据。

（3）用不同的交易周期。别人用小时线，你可以用分钟线或Tick数据。

『破』就是破局而出、推陈出新，就是往原来的策略当中加入更多“新套路”，让原来的策略“更吃得开”。举个综合的例子，就拿最简单的双均线策略来说，该如何『破』。

『守』：双均线MA策略，金叉开多，死叉开空。

『破』：在原来的基础上，使用以下3个“新套路”。

（1）均线采用自适应均线AMA，趋势时偏向于快线，震荡时偏向于慢线；

（2）采用ATR波动过滤的方法尽可能过滤“假突破”信号；

（3）双均线策略无论行情向上还是向下，只要有大波动就能赚钱，因此筛选平常波动率较高的品种进行交易，提高交易胜率。

其实还可以加入跟踪止盈止损那些条件，但加进去的“新套路”并不是越多越好，要自己不断测试优化。

那什么时候可以离开『破』这个阶段了呢？

（1）『守』阶段的策略绩效（风险调整后的收益和稳定性）得到显著提升；

（2）你对提升优化策略的“新套路”有清楚的理解。

我个人认为，当同时满足这2个条件时，你就可以从『破』阶段脱离，继续向『离』阶段进军，你在『守』阶段的那个“策略”也升级为了一个“好策略”。

三．第三阶段『离』

假如你看了很多高手大神的量化策略，你可能心里会冒出这样的思考：

“他们的这些量化策略，都太神奇了，我怎么就想不到，当初这些策略是怎么被构思出来的呢？”

这需要进入到一个更高级的能力阶段：『离』。

『离』就是借用其他领域或其他量化策略的模块，发现和创造更多新的量化策略。

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from 知乎：quantkoala

其实绝大部分创新的本质都是“积木式创新”，太阳底下没有新鲜事，新鲜的事物可能就是旧事物的排列组合。