本周六，机器之心举办的「CVPR 2023 线下论文分享会」将在北京望京浦项中心B 座二层举办，活动设置Keynote、 论文分享、Poster 展示等环节，就业内关注的 CV 热门主题邀请顶级专家、论文作者与观众做学术交流。详见《CVPR 2023线下分享会全日程》。
与此同时，佳期投资也将在现场招聘，对量化感兴趣的朋友别错过，欢迎来现场交流咨询。
公司和团队介绍
佳期投资是一家行业领先的百亿量化对冲基金。十年来，佳期凭借全球领先的技术、突出的数据研究能力，以及严谨系统化的投资策略创造了优秀的业绩。公司的全明星团队汇集了拥有资深量化投资经验及多学科背景的专家。佳期倡导多元化的团队架构，以开放的心态通力合作、共创未来。
团队特点
  • 优秀的全明星团队：团队成员毕业于哈佛、普林斯顿、麻省理工、斯坦福、清华、北大、上交、复旦、中科大等顶尖学府，曾任职于海内外顶级对冲基金、知名研究所和科技大厂。
  • 前沿算法顶尖设施：支持日均吞吐PB级数据的研发平台，最顶级的软硬件配备和技术框架。
  • 海量多元的数据：从市场到经济基本面，多元数据助力深度学习模型挖掘更精准的市场规律。
  • 高速发展的行业：快节奏的工作产出广阔成长空间、研究迅速转化为实盘结果，快速得到市场反馈。
热招岗位
工作地点：上海、北京
量化策略研究员
量化策略研究员通过对数据和统计方法的深入探索与研究推动佳期量化策略的方方面面。他们灵活地使用最新的编程和分析工具提取市场微观结构、交易、基本面、事件等多元数据里的规律，并把这些规律通过严谨的线性、非线性和机器学习在内的多种量化建模方法运用到现有或创新的策略中。他们负责策略的研发、构建、测试、优化以及风险管理，策略表现的跟踪、分析和评估。理想的候选人有硬核的理工科背景、严谨细致的工作态度、澎湃的好奇心和创造力、强烈的自我驱动和学习能力。能够既擅长于开放式的研究探索，又可以处理时间敏感的具体项目。
岗位要求
1） 毕业于国内外知名高校的相关专业，如统计学、数学、物理学、计算机科学等；
2） 熟练使用 Python语言；
3） 有扎实的统计学和机器学习知识储备；
4） 有 Kaggle 等数据挖掘、数学建模、机器学习类竞赛经验更佳。
深度学习研究员
深度学习团队是佳期的核心驱动力之一。我们持续在快节奏且充满变化和挑战的金融市场中拓展前沿理论和应用，并至今有了多年的积累与实践。这些技术的积累、进化与创新都成为了公司成长和投资回报的核心来源。深度学习研究员充分利用强大的计算资源对海量多元数据进行挖掘、模型结构搭建、训练和推断，在特征提取、价格预测、组合优化等不同的量化场景进行实践。理想的候选人具有一个或多个第一作者论文，或参与完成过重大深度学习应用项目。
岗位要求
1） 有国内外知名高校计算机科学或相关专业的博士学位；
2） 拥有丰富的深度学习学术研究和实践经验；
3） 具备科学化思维方式、具有强烈的求知欲和自学能力。
机器学习平台工程师
机器学习算法的应用对我们的成功至关重要。我们时时跟进在模型延迟和吞吐量方向研究与实践的最前沿。在这个岗位上，你将负责佳期高精尖算法研究平台的设计、搭建与优化，持续提高平台的易用性、可用性、扩展性和资源利用率从而带来研究规模和研究效率的整体提升。
岗位要求
1）国内外知名院校的计算机科学本科及以上学历，1年以上工作经验或优秀应届生均可；
2）熟练掌握C/C++、Python、Go等开发语言，掌握常见的算法和数据结构；
3）具备良好的系统设计能力，具备性能、可靠性、可用性、可扩展性等方面的系统思考；
4）掌握Kubernetes的架构和基本使用，具备kubernetes开发能力者优先；
5）熟悉DevOps、MLOps概念及Best Practice，具备相关系统搭建和维护的经验；
6）具备开源机器学习平台、云原生系统、大数据系统、分布式存储、云原生调度系统以及训练框架的底层相关开发经验。
面试流程和投递方式
面试流程：简历投递 - 线上测试 - 技术电话面试 - 现场或视频终面
简历请以「岗位+工作地点+中文姓名」命名，投递至邮箱[email protected]。
现场交流：CVPR 2023分享会现场设有佳期展位，欢迎来现场交流咨询。
活动报名
对本场活动感兴趣的读者可以点击阅读原文或者扫描下方二维码报名。机器之心会将审核结果反馈至您报名时填写的手机号与邮箱。
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