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公司介绍
上海思勰投资管理有限公司是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司。公司创始合伙人均来自海内外知名对冲基金和投资银行，曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队人员将之前所学习到的先进理念与方法论投入实践，保障了公司投研策略与算法交易的稳健性。
思勰投资成立至今，已经成立300只以上私募基金，管理规模超过100亿。投资客户均为各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。
岗位列表
工作地点：上海市浦东新区。
  • 量化研究员（应届/实习）
  • 量化开发工程师（应届/实习）
  • C++软件开发工程师（应届/实习）
  • 数据工程师
岗位详情
量化研究员（应届/实习）
职责描述：
1. 收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
2. 对投资逻辑进行模型化，形成投资策略模型；
3. 对市场及交易数据进行处理、建模与分析；
4. 参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及股票、期货和期权等品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；
5. 对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估，参与量化对冲基金管理；
6. 参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
职位要求：
1. 国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；
2. 对数理统计、时间序列有深刻的理解；
3. 具备一定的Python或C++编程能力；
4. 具备学术研究、数学/统计建模经验者优先；
5. 渴望从事量化研究；
6. 反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；
7. 良好的沟通能力和团队协作精神。
量化开发工程师（应届/实习）
职责描述：
1.开发并维护高性能金融产品交易系统；
2.设计并实现高性能计算库，持续优化交易策略中的信号计算及存取；
3.分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；
4.基于交易数据进行分析和回测，改进策略中用到的数学模型。
职位要求：
1.全日制本科及以上学历，计算机、数学、物理等相关专业；
2.了解Modern C++并熟悉常用数据结构和算法；
3.具有较强的逻辑思维能力和良好的代码习惯，计算机竞赛获奖者优先；
4.知晓现代计算机体系结构和前沿操作系统技术的发展方向，注重高性能编程；
5.对技术和数据敏感，具有较强的数据分析能力；
6.能够在Linux环境下进行C++开发调试和测试，能够使用Python和Shell Script作为辅助工具。
C++软件开发工程师（应届/实习）
职责描述：
1. 开发并维护高性能金融产品交易系统；
2. 设计并实现高性能计算库，低延迟通讯库，及交易系统框架；
3. 分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；
4. 根据策略需求完成策略执行、风险控制等模块的高效实现。
职位要求：
1. 理工类院校排名前十的全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2.了解Modern C++并熟悉常用数据结构和算法；
3.具有较强的逻辑思维能力和良好的代码习惯，计算机竞赛获奖者优先；
4.了解现代计算机体系结构和前沿操作系统技术的发展方向，注重高性能编程；
5.知晓基础的网络协议和编程，了解多线程编程；
6.能够在Linux环境下进行C++开发调试和测试，能够使用Python和Shell Script作为辅助工具。
数据工程师
职责描述：
1. 金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗与处理程序的开发；
2. 对投后交易数据进行定量分析、处理；
3. 负责风控系统的完善、升级、维护以及优化；
4. 协助公司股票及期货数据库的建设、治理、优化。
职位要求：
1. 理工类全日制211本科及以上学历，计算机相关专业；
2. 1年及以上数据开发相关经验，有金融行业经验者优先；
3. 熟悉python，全面了解python的基本语法，基本数据结构，常用library，熟悉numpy，pandas的基本用法和功能；
4. 熟悉sql操作，熟悉linux系统环境下的操作；
5. 有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道，有责任心；
6. 具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力。

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关键词
数据
策略
系统
计算机
公司