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因子投资前沿会议(Frontier in Factor Investing)是由Lancaster大学管理学院金融计量经济学、资产市场及宏观经济政策研究中心(EMP)、剑桥大学捐赠基金资产管理研究中心(CEAM)及景顺有限公司合办。该会议从2018年开始,每两年线下举办一次。2020年由于疫情的原因,推迟到2021年在线上举行。今年9月15-16日将在线下举办第三届因子投资前沿会议。
作为专注于因子投资的会议,每次会议前公开征集因子投资及相关研究领域的论文。并从中评选出在大会上公开演讲的论文,每届会议还会选出最佳论文。今年(也就是第三届)的会议将征集以下Topic的论文:
  • Asset Pricing
  • Financial Econometrics
  • Investments
  • High-Frequency Finance
  • Factor Allocation
  • Volatility Modelling
  • Risk Management
  • News Sentiment
  • Sustainable Investing
  • Machine Learning
  • Climate Finance
  • Fintech, DeFi & Crypto
  • Alternative Data
  • Extreme Event Modelling
每次会议征集的论文Topic会稍微有所不同,但总会涉及资产定价(Asset Pricing)、因子投资(Factor Investing)、风险管理(Risk Management)及组合优化(Portfolio Management)等Topic。
这么专业又与业界应用非常贴切的学术会议确实很难得!
上一届的最佳论文分别是:
Alejandro Lopez-Lira, BI Norwegian Business School , “Risk Factors that Matter: Textual Analysis of Risk Disclosures for the Cross-Section of Returns"
不过,既然只能线下参加会议,我们能从中获得什么呢?
每届会议,会议方都会把会议相关的论文放在网站上,公开让大家下载。现在甚至还能下载到2018年的会议论文,每届的会议链接如下:
  • http://wp.lancs.ac.uk/fofi2018/
  • http://wp.lancs.ac.uk/fofi2020/
  • http://wp.lancs.ac.uk/fofi2022/
这些经过专家筛选过的论文,更有参考价值。比如2018年有5个session都在讲实证资产定价,大家点击红色的论文标题就能下载相关的论文。
去年第二届相比第一届多了很多高频交易及机器学习相关的论文分享:
今年的重头还是在Factor Investing,包括Factor Timing。虽然会议还没开始,但论文已经可以下载了:
喜欢啃论文的小伙伴,冲啊,记住,这三个网址:
  • http://wp.lancs.ac.uk/fofi2018/
  • http://wp.lancs.ac.uk/fofi2020/
  • http://wp.lancs.ac.uk/fofi2022/
有分享价值的论文,小编后续也会给大家解读~~
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