关于我们
佳期投资成立于2014年，是一家总部位于上海的对冲基金，专注于股票、期货、期权的量化投资。自成立以来，我们凭借领先的技术、突出的研究能力，以及严谨系统化的投资策略创造了行业领先的业绩。团队由国内外具有资深量化投资经验及多学科背景的专家组成。核心成员毕业于哈佛大学、普林斯顿大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学等顶尖学府，并曾就职于海内外顶级对冲基金和研究机构。
招聘职位
（全职/实习）
量化策略研究员 / 机器学习研究员
岗位职责：
  • 对金融领域的市场数据、基本面数据、另类数据进行深入探索与研究
  • 基于统计学和机器学习等方法，进行量化建模
  • 参与量化交易策略的研发、构建、测试、优化以及风险管理 
技能要求：
  • 毕业于国内外知名高校的相关专业，如数学、统计学、物理学、计算机科学、金融工程等
  • 具备深入并丰富的数据处理、统计建模、机器学习等方面的知识储备
  • 熟练使用Python/R语言进行数据分析
  • 熟悉机器学习常用工具（如PyTorch、TensorFlow等）
  • 有Kaggle等数据挖掘、机器学习模型训练、数学类竞赛经验更佳
  • 具备科学化思维方式、具有强烈的求知欲和自我学习能力
核心系统工程师
岗位职责：
  • 从事公司Linux 系统下C++高性能交易软件的设计与开发
  • 分析核心系统性能瓶颈、突破技术难点，实现改进方案
  • 负责交易系统相关架构的搭建与优化，包括策略、执行、风控等模块
技能要求：
  • 毕业于国内外知名高校的计算机科学、电子工程等相关专业
  • 有丰富的C/C++开发经验，具备扎实的编程能力
  • 有ACM/ICPC或其他编程类竞赛经验更佳
  • 对新科技充满热情、对编程精益求精、有良好的沟通能力
算法开发工程师
岗位职责：
  • 与策略研究员和核心开发人员紧密合作，负责策略框架的设计、交易策略程序的编写、维护、调试和优化
  • 研究并实现新颖的模型计算方法，以提高策略的交易效率
技能要求：
  • 毕业于国内外知名高校的计算机科学相关专业
  • 有C/C++开发工作经验并熟练使用Python语言，具备扎实的编程能力和算法知识
  • 有策略研究、策略实现工作经验更佳
  • 有出色的分析能力、认真严谨、追求极致
公司福利
  • 薪资架构：业内顶级的底薪与年终奖金
  • 上海落户：公司可以配合有落户需求的同事进行落户申请
  • 专属厨师提供每个工作日的爱心午餐
  • 万圣节party、攀岩、真人CS、篮球、密室逃脱、烧烤等团队活动
招聘说明
  • 招聘群体：我们主要面向已毕业或即将毕业的国内外高校学生，但同时也欢迎有工作经验的申请者。
  • 应聘方式：请投递简历与求职信至邮箱[email protected]，邮件主题及简历命名格式“岗位+全职/实习+姓名+招聘信息来源”。
  • 工作地点：上海市浦东新区。
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关键词
对冲基金
数据
机器学习
量化投资
交易策略