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量化交易，作为集金融、数学、统计和计算机科学多领域于一体的复合领域，随着机器学习和金融科技的大力发展，受到越来越多的关注。特别其中是被称为“Quant”的岗位，往往是多金和智慧的代名词。
根据eFinancialCareers的报道，2019年纽约地区投行的Quant起薪达到18万刀，基金公司的价码就相对更高。
如此诱人的薪酬，那么问题来了。
Quant究竟是个怎样的职业？
入行Quant又有哪些要求？
01
Quant 种类
整体来说，Quant是在金融领域中通过数学、统计方法，利用海量的数据寻找资产或资产组合的价格变动方向，从中提取交易策略。
根据实际工作领域的不同要求，Quant职位可分为研究员(Quant Researcher）和开发员（Quant Developer）。
根据公司的性质不同，Quant可以分为买方和卖方。各类基金被称为买方，买方Quant主要负责研究交易策略、管理及优化投资组合、建立完善且更低延迟的交易系统。银行被称为卖方，卖方Quant主要负责金融产品的设计并为复杂的金融产品进行定价及风险控制。
量化对冲基金入门级Quant职位
在美国，最顶尖的量化对冲基金在行业中处于垄断地位，Quant职位主要集中在大基金公司。中国近年来市场波动幅度大，对优秀的Quant需求也在与日俱增。
美国一线对冲基金
Renaissance Technologies LLC，D.E.Shaw, Citadel, PDT, Two Sigma, Point72, Cubist等。
中国一线对冲基金
九坤，幻方，锐天，志诚卓远等。
所需教育背景
对冲基金一般希望研究员能有至少STEM博士或者MFE硕士背景，其中统计、机器学习相关教育背景最受欢迎。
对量化开发员，一般要求能有STEM硕博或者计算机系本科或硕士背景，最好对大型数据分析有经验。
具体技能要求
对冲基金研究员需要熟练运用统计模型，尤其是机器学习模型，编程方面一般不要求熟练掌握底层语言，但至少要会一种类似Python、R、Matlab的高级语言。另外，算法考试基本是必须。金融知识类技能对于顶尖的对冲基金一般不要求。
对冲基金开发员对算法的精熟是必须。需要懂一些统计模型和机器学习模型。需要掌握底层语言，比如 C/C++ 或者 Java，同时精熟一两种高级语言，比如Python, R, Matlab等等。
投资银行入门级Quant职位
在美国，由于各大银行对于自动化各种系统的需求越来越强烈，并且越来越自动化，量化研究员的职位正逐渐减少，尤其是risk方向。但在一些support exotic 金融产品的前台，量化研究员还是比较需要的，但对编程的要求也逐渐增加。也正是对自动化的强烈需求，银行对开发员的需求越来越大。

美国一线投行
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of American, Citi Bank, JPMorgan Chase等。
所需教育背景
银行的量化部门一般希望研究员能有至少STEM博士或者MFE硕士背景，其中数理方向的博士有一定优势。一些银行在招实习生的时候，往往有target school pool，比如藤校，在不在target school，申请的时候难度上有一定差别。
银行量化部门对开发员对教育背景不是特别看重，计算机科班出身的自然好（但是这样的人大多数去了买方或者IT公司），其他专业的也可以，只要能证明自己Qualify：编程好，懂模型，有交流能力。
具体技能要求
银行的量化部门会需要研究员有良好的统计基础，对金融产品有一定熟悉（简历中要列上相关模型的关键词，否则简历可能不会被搜到），对银行的business也有一定的了解。编程方面一般不要求熟练掌握底层语言，但至少要会一种高级语言。另外，算法考试也逐渐成为面试的常见问题。
银行的量化部门会的开发员，对算法有一定的了解。需要掌握底层语言，比如 C/C++ 或者 Java，同时熟悉一两种高级语言，其中Python最受欢迎。对Python的熟悉不仅限于调用各种数据包，还需要了解一定的programming technique和特定语言的feature，例如对于python，了解meta programming， decorator等等。对于数据最好也有一定的了解。
02
如何零经验拿下Quant职位?
入门Quant有这么多的要求，作为在校学生，或者刚入职场的新人，要如何才能在缺少经验的情况下拿下基金或者投行的Quant职位呢？
为了帮助大家更好的了解Quant行业，更有针对性的准备简历和面试，琪石俱乐部特别推出免费在线直播活动。
本次直播，我们邀请了琪石高级会员Harry Liu来和大家聊聊他的Quant求职经历。Harry近期取得了宾州州立大学化学PhD学位，并且已经成功斩获了来自一家纽约量化基金的offer。
Harry Liu
另外，琪石俱乐部的创始人——白石校长，以及3位任职于北美最顶尖基金公司的Quant研究员，也会一同参加直播，和大家分享最准确、最专业的行业信息。
时间
2020年3月15日
11:00 ~ 11:59 am（纽约时间）
分享内容
Harry会从亲身经历和大家聊聊
  • Quant需要什么背景和技能？
  • 怎么过简历关？面试问些什么？
  • 非相关数理专业怎么办？
白石校长和3位研究员嘉宾会分享
  • Quant买方、卖方有哪些差异？
  • Quant具体业务领域有哪些？
  • 找Quant需要实习经历吗？
  • Quant有怎样的职业发展路径？
报名链接
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03
琪石金牌Quant推进班
从2014年开始，琪石俱乐部根据高级会员和广大初入职场朋友的需求先后推出了十二期卖方/买方quant面试推进班，均在几天之内爆满，场面火热蔚为壮观！随着推进班的不断进行，绝大多数学员都拿到各大公司的面试和offer，琪石推进班作为量化金融界的“黄埔军校”的美誉在中美各地口口相传。
往期推进班的学员中有不少成功拿下 Citadel, Two Sigma，SIG，Point72, Cubist，VaticLabs，Tower Research，Google，Facebook等等公司的Offer。本期推进班我们再次期待更多国内外高手加盟，组队学习，无论您是想进入金融Quant行业的在校生，还是已经工作想继续进修的人士，甚至是想去顶尖IT公司的同学。往期推进班学员的回顾请参见琪石历年年报的“会员来信”部分。
我们的指导员团队，无论是往期还是本期，都是华尔街/硅谷资深人士。他们宝贵的业余时间，难以用金钱衡量。但是为了我们北美华人这个族裔今后的发展，为了能在美国主流社会发出自己强有力的声音，也为了为中国量化金融界储备更多功底扎实的新生力量，他们完全免费贡献自己的时间和精力，为了大家，为了我们在美华人的共同愿景。希望我们的学员也用自己的诚意和120分的付出去争取这次宝贵的机会。
扫描上方二维码，了解Quant推进班详情
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