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实习岗位及基本信息
项目名称
Develop PD and loss forecasting models for risk-factor-based mortgage portfolio
工作内容
  1. Help with model based analysis on US single family mortgage portfolio, 
  2. Estimate probability of default and forecasting loss under different scenarios, 
  3. Deliver the reports to the business partner
项目导师介绍
Z导师在罗切斯特大学(University of Rochester)获得统计学博士学位后,加入了摩根大通(JPMorgan Chase),在抵押贷款损失预测团队担任风险分析师。
一年半后,她加入了桑坦德银行(Santander),对全球银行业的投资组合进行损失预测,任务包括开发和建立PD(概率), LGD models (鉴于违约损失)的桑坦德GCB组合。与多个供应商合作开发并实现了对迁移历史记录的迁移评级算法,该算法可以适应内部数据在多维市场的细分,对现有模型进行敏感性相似度和稳定性测试;参与内部验证、模型交付和文档编制过程。Z导师在银行和金融行业有着非常丰富的经验。
项目适合学员
  1. 工作认真勤奋,愿意做笔记
  2. 基础统计statistic和regression知识
  3. 基础掌握SAS/SQL
  4. 基础掌握Excel
结束后收获
  1. 学会金融数据收集、挖掘以及操纵经验
  2. 学会建立风险损失的预估模型技能
  3. 理解住房贷款组合机制
  4. 熟悉常见的量化金融技能以及分析金融风险组合的能力
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